Ну, значится, так.... для всех интересующихся, я поясню, с чего все это дело начиналось: Света сказала (по аське), что, мол "надо стараться находить такие моменты, когда риск минимальный, а прибыль максимальная, и входить в рынок именно в эти моменты". Я сказал,ч то это в корне не верно.

Ну, и разумеется, такое заявление потребовало объяснений. Извольте...  :ok:

Рынок - это структура с высокой степенью неопределенности. Определить, когда на рынке минимальный риск и максимальная прибыль - невозможно. (Для тех, кто решит придираться к словам: разумеется, как в первом, так и в этом абзаце имеется ввиду максимальный потенциальный риск и максимальная потенциальная прибыльность на сделку).

Мало того, я скажу еще и то, что невозможно с достоверностью существенно превышающей 50% сказать, будет ли в течение следующего (какого-то) периода на рынке подъем или спад.

Вадим, Бехолдер, говорил, что 75% вероятности - это вообще максимальный предел предсказуемости временных рядов. Я уж не знаю, на каком основании взята именно такая цифра, но могу сказать одно: на деле это обстоит именно так и никак и наче. Более того: на деле 75% не достигается никогда - это, как идеал, к которому мы все стремимся, но никогда не сможем достичь.

Итак, работать приходится с вероятностями в пределах от 50% до 60% (грубо). Если вероятность у тебя меньше 50%, то выкинь нафиг свою торговую стратегию и торгуй просто "по монетке" (т.е.: выпал орел - покупай, выплал решка - продавай - и будет тебе счастье).

Но это - еще не все, почему высказывание Ланы не верно. В предыдущих четырех абзацах я написал о вероятностях для того, чтобы доказать, что какой бы анализ (какой сложности анализ) не был бы произведен, невозможно ожидать, что вероятность его правильности может превысить 60%.

А теперь я хочу сказать еще и вот о чем. Высказывание Ланы изначально ориентировано на отдельновзятую сделку, как на источник прибыли. Это и есть самая главная ошибка новичка. Не отдельная сделка, а серия сделок создают прибыль на депозите трейдера к концу отчетного периода.

Почему ДЦ (все без исключения) учат так, как научена Лана? -

1) просто впадлу создавать нормальные курсы по обучению, т.к., за такое надо брать не 200-300 баксов, а несколько тысяч (по хорошему). Покупательская способность в нашей стране низка: такой дорогой товар просто не будет пользоваться широким спросом.

2) выгодно: клиент читает, думает, что с одной сделки он добьется высочайшего уровня материального благосостояния на всю оставшуюся жизнь, и входит, проигрывает, при чем, проигрыш равен, как минимум, просадке на 75%.

3) ну, и еще много причин. Речь не о причинах.

Речь о том, что ни в коем случае нельзя рассматривать одну отдельно взятую сделку как источник прибыли. Трейдеру должно быть сугубо параллельно, каким образом закроется его текущая сделка: с прибылью / с убытком / по нулям.

А вот серия сделок - должна приносить трейдеру прибыль. Причем, эта прибыль должна быть математически обоснована и называется она на языке математиков математическим ожиданием системы (модели). Что такое математическая модель. Ну, это - опять же, отдельная тема. Лана у нас гуманитарий, так что я объясню как можно проще. (Но прошу тех, кто в математике все-таки разбирается, особо не пинать: я понимаю, что мое объяснение не идеально и страдает некоторыми неточностями).

Итак, Лана. Берешь 10 одинаковых кусочков бумаги (обычной офисной бумаги для записок). Разделяешь эту кучку строго пополам (это будет имитировать то, что у нас 50/50 шансы...). На первых пяти листочках ты пишешь: "-100" (это будет имитация убытка в 100 пунктов, и вероятность убытка у нас будет 100%, т.к. убыток "прописан" ровно на половине бумажечек). На других пяти листочках пишешь: "+300" (это будет имитация прибыли в 300 пунктов).

Допустим(!) у нас имеется некоторая система анализа рынка, которая с вероятностью 50% дает точный прогноз. Будем считать, что в случае, если система дала точный прогноз, то трейдер "отработал" его по полной программе и получил свои законные 300 пунктов (см. посты Луаны по поводу того, почему потенциальная прибыль должна хотя бы в 2.5 раза превышать потенциальный убыток). Будем также считать, что в случае, если система ошиблась, трейдер честно-благородно получит свой лосс в размере 100 пунктов.

Что дальше делать, Лана, наверное, ты уже поняла: берешь калькулятор. набираешь на нем, к примеру, 1000. Берешь заранее подготовленные бумажки, переворачиваешь их "рубахой" вверх. И начинаешь тянуть по одной. А на калькуляторе вычисляешь текущий итог своей торговли. Разумеется, "искользованную" бумажку надо обязательно положить обратно в кучу, чтобы не нарушить вероятность (50/50).

Как только торкнет, - усложняешь эксперимент: удаляешь из кучи одну "прибыльную" бумажку. И проделываешь опыт заново, но уже при вероятности 5 убытков к 4-м прибылям.

Вот... - это иллюстрация к тому, что такое серия сделок. И что такое математическое ожидание системы. (Простенькая, такая, но наглядная иллюстрация... во всяком случае, меня в свое время очень торкнуло).  Так вот, Лана, в каждый (в ЛЮБОЙ) данный момент на форексе потенциальный риск одинаков и определяется он не рыночной ситуацией, а твоей СИСТЕМОЙ торговли. (Для ЯR... отступление - даже в том случае, если это система не математическая, а интуитивная: ведь у такой системы торговли тоже есть совя вероятность угадывания/неугадывания).

Поэтому, если у тебя есть система, то надо просто следовать ей и, опять таки, будет тебе счастье. И ни в коем случае не слушать то, что говорят сотрудники дилинговых центров!!!  :yahoo:  :yu: