Ну, а теперь... - описание, собственно, стратегии, которую использует Луана для торговли на своем счете. Она, конечно же очень много седалала в ветке "Немного о ММ"... но, видать, выдохлась, и пока что описала не все. (Не совсем все).
Не обрывая в себе надежду на то, что она когда-нибудь опишет это так же кропотливо и подробно, как начинала, я пока что постараюсь изложть то же самое, как бы, забегая вперед, кратко и сжато.
Итак, система, которая показала свою работоспособность на реальном счете в течение 3-х месяцев (см. "Месяцовые отчеты", а также "Немного о ММ") выглядит таким образом:
1) Тактика входов/выходов:
1.1. Выход в рынок осуществляется только при условии поступления сигнала на вход. Причем, требуется фактическое наличие сигнала, а не домыслы о том, что сигнал может в ближайшее время поступить.
1.2. Выход из рынка осуществляется только по одной из следующих причин:
1.2.1. Поступил (фактически) противоположный сигнал.
1.2.2. Сделка закрылась автоматически по стоп-лоссу.
1.2.3. Сделка закрылась автоматически по тейк-профиту.
2) Метод определения сигнала:
2.1. Для определения сигнала используется пара скользящих средних, строящихся от третьей (базовой) скользящей средней, следующим образом:
2.1.1. Базовая скользящая средняя (у меня она рисуется на графике пунктирной линией):
2.1.1.1. Период = 2.
2.1.1.2. Смещение = 0.
2.1.1.3. Метод = простая.
2.1.1.4. Применить к "типичной цене" (типичная цена = (О+H+L)/3)
2.1.2. Быстрая скользящая средняя (у меня она рисуется красной сплошной линией):
2.1.2.1. Период = 3.
2.1.2.2. Смещение = 0.
2.1.2.3. Метод = простая.
2.1.2.4. Применить к "Базовой скользящей средней"
2.1.3. Медленная скользящая средняя (у меня она рисуется синей сплошной линией):
2.1.3.1. Период = 12.
2.1.3.2. Смещение = 0.
2.1.3.3. Метод = простая.
2.1.3.4. Применить к "Базовой скользящей средней"
2.2. Сигнал "засчитывается", когда:
2.2.1. Быстрая скользящая средняя, ранее находившаяся ниже медленной, пересекла ее и оказалась выше (медленной), т.е., произошло пересечение снизу вверх. (Сигнал к покупке).
2.2.2. Быстрая скользящая средняя, ранее находившаяся выше медленной, пересекла ее и оказалась ниже (медленной), т.е., произошло пересечение сверху вниз. (Сигнал к продаже).
2.2.3. Замечание: строго говоря, если не отбрасывать цифры после запятой, то вероятность того, что медленная скользящая средняя в какой-то момент времени будет ТОЧНО равна быстрой - исчезающе мала. Однако, такая вероятность есть, и она тем более высока, что в МТ отбрасываются все цифры, кроме четырех (после запятой). Следовательно, в МТС (если кто будет реализовывать это все "по уму") - следовало бы учесть такие возможности:
2.2.3.1. Быстрая скользящая средняя сначала была выше медленной, потом, в какой-то момент коснулась (совпала с) медленной, но в следующем баре - снова стала выше. (Пересечения не произошло, произошло касание).
2.2.3.2. Быстрая скользящая средняя сначала была ниже медленной, потом, в какой-то момент коснулась (совпала с) медленной, но в следующем баре снова стала ниже. (Пересечения не произошло, произошло касание).
2.2.3.3. Быстрая скользящая средняя сначала была выше медленной, потом, в какой-то момент коснулась, а потом (в следующем баре) уже пересекла. (пересечение произошло, таки... но только если к такому пересечению применять условие 2.2.2., то оно не будет идентифицировано системой).
2.2.3.4. Быстрая скользящая средняя сначала была ниже медленной, потом, в какой-то момент, коснулась, а потом (в следующем баре) уже пересекла.
(пересечение произошло, таки... но только если к такому пересечению применять условие 2.2.1., то оно не будет идентифицировано системой).
3) Метод ввода капитала в рынок:
3.1. Капитал вводится в рынок не единым объемом, а по частям.
3.1.1. Первая часть - это "маркет"-ордер - он выставляется по цене открытия (или по той, которую даст брокер) в момент начала формирования следующего бара после того, на котором было идентифицировано пересечение.
3.1.2. Вторая часть - это "GTC"-ордер - он выставляется на 20 пунктов "лучше" от фактического открытия маркета. Т.е., если мы покупаем, то GTC выставляется на 20 пунктов ниже. Если мы продаем, то GTC выставляется на 20 пунктов выше.
3.1.3. Как только выставлены оба ордера, устанавливается для них стоп:
3.1.3.1. Для маркет-ордера = 60 п. (-60 п.)
3.1.3.2. Для GTC-ордера = 40 п. (-40). (Таким образом, стопы по обоим ордерам оказываются на одной цене).
3.1.4. Как только выставлены стоп-ордера, устанавливаем тейк-профиты:
3.1.4.1. Для маркет-ордера = 160 п. (+160 п.).
3.1.4.2. Для GTC-ордера = 180 п. (+180 п.). (Таким образом, "лимиты" по обоим ордерам также оказываются на одной цене, а, соответственно, соотношение потенциального убытка и потенциальной прибыльности по GTC-ордеру оказывается намного лучше. Этим компенсируется то, что вероятность его срабатывания не равна 100%).
3.2. Объем для каждой части рассчитывается отдельно (независимо): для серии маркет-ордеров - отдельно, и для серии GTC-ордеров - тоже отдельно.
4) Метод ведения позиций:
4.1. В случае, если по маркет-ордеру достигается плавающий профит в размере 50 п. (+50 п.), а GTC-ордер еще не активирован, то GTC-ордер отменяется.
4.2. В случае, если по маркет-ордеру достигается плавающий профит в размере 100 п. (+100 п.), то стоп-лосс по этому ордеру (а также, по GTC-ордеру) переносится на отметку +10 п. (Для GTC-ордера стоп-лосс переносится на ту же самую отметку, что и для маркет-ордера).
4.3. В случае, если позиция не закрыта более одного дня, и начислен отрицательный своп, то тейк-профит (лимит) по обеим позициям переносится на +3 п. (для маркета он становится +163 п., а для GTC, если он сработал - +183 п.). Если начилсен положительный свпо - ничего не делаем.
5) Метод рассчета объема позиции:
5.1. Исходя из имеющегося депозита рассчитывается "рабочий объем". Мы с Луаной выбрали в качестве такового 0.3 лота (для депозита размером 40000 единиц). Т.е., приблизительно у нас получается, что "рабочий объем" составляет 0.0075 от "максимального". Т.е., вот, при депозите 40000 можно было бы максимально открыть 40 лотов одной позицией.
5.2. Прогрессия (ведем ее для каждой серии: для сеии маркет-ордеров и для серии GTC-ордеров - отдельно) у меня получилась такой: 1, 2, 3, 5, 8, 12, 17, и т.д.. ... Т.е., вплоть до 3 (включительно) мы прибавляем по "единичке" (здесь под "единичкой" подразумевается один базовый объем). А после 3 мы начинаем увеличивать еще и сумму "прибавки".... Иными словами: 1, 2 (1+1), 3 (2+1), 5 (3+2), 8 (5+3), 12 (8+4), 17 (12+5) и т.д. В пересчете на лоты это будет выглядеть таким образом: 0.3 лота, 0.6 лота, 0.9 лота, 1.5 лота, 2.4 лота, 3.6 лота и т.д..
5.3. Если по одной из серий (по серии маркет-ордеров или по серии GTC-оредров) получен убыток, то мы "сдвигаемся" на один шаг по прогрессии для этой серии.
5.4. Если по серии получена прибыль (по моим подсчетам, если, конечно, там не закралась ошибка нигде, прибыль по серии должна приносить любая очередная прибыльная позиция...Во всяком случае, на практике так и было), то мы по данной серии вновь возвращаемся к "рабочему" (исходному) объему.
----
Все.... насколько мог - описал формально. Если какие-то вопросы есть - задавайте.
Да, конечно... - самое главное чуть не забыл: применяется это все для фунтика (GBPUSD) H4.
Шаблон можно взять тут. (придется, конечно, малость поприкалываться: надо будет создать текстовый документ, скопировать в него текст, потом переименовать это все в файл *.tpl, и размеситить его в папку C:\Program Files\ВАШ_ТОРГОВЫЙ_ТЕРМИНАЛ\templates).
