Мне кажется тут ощибочка. Я тоже думал в точности о такой схеме. Но ведь маленькое движение гораздо более вероятно, чем большое и тогда наш близкий "лось" будет срабатывать соответственно тоже чаще, а более далекий профит - реже. Если мы "угадываем" 50х50, то такая стратегия даст прибыль нулевую (а с учетом рыночных реалий - небольшой убыток). Вообще говоря тут надо изучать распределение вероятностей ценовых приращений и на этой основе ставить "оптимальные" стопы - хотя опять таки при 50х50 мне интуиция подсказывает - всё равно по нулям в среденм выйдет. Ну это я так предварительно. Обязательно надо будет это дело всё как следует изучить...

В смысле 75%? Т.е. разница в терминологии: для меня 50% - это когда половину угадал, а половину не угадал. Соответственно прибыль в таком случае в среднем нулевая. Т.е. ты, наверное, имеешь ввиду половину между 50% (случайное решение) и 100% (абсолютная предсказуемость), т.е. 75%? Если я правильно понял, то тогда 75% - это по моим интуитивным прикидкам – верхний теор. предел предсказуемости форексовских ВР. А вот 60-65% вполне реально, я думаю, достичь. К тому же можно использовать прогноз НС как дополнительный подтверждающий сигнал (лично я так и предполагаю работать): сначала проводим тех.анализ (какой угодно), анализируем новости и т.п. и составляем несколько прогнозов по нескольким парам, потом «спрашиваем» НС. Если её прогноз совпадает с нашим, открываем позицию. Такой вот союз искусственного и человеческого интеллекта. На мой взгляд, неплохо это вырисовывается. Единственная тут может быть проблема в трудоёмкости. Но это уже проблема автоматизации, и соотв. подгонки ПО под собственные нужды или же даже написания собственного ПО.

А что Вы думаете по поводу системы Paramona ?

Так что на практике так не выходит? Тогда я в полном шоке! И почему тогда так не выходит? С терминологией всё впорядке. Просто я думал, что 50х50 дело обычное и наиболее вероятное - а вот перегибы в ту и другую сторону это уже успех (способность к прогнозированию) или неудача (ну вот невезёт тут и всё).

По всеобщему молчаливому согласию я хотела бы продолжить...

Первое правило, которое я описывала выше - "Урезай убытки, но давай прибыли течь" - оно, конечно, может быть и спорное, но на деле оно работает и приносит определенные плоды.

Подразумевается вот что: безусловно ни один трейдер не может рассчитывать на то, чтобы заключать только прибыльные сделки. Хорошо, если трейдер заключает прибыльных сделок примерно пополам с убыточными, но и такое даже бывает не всегда. Многие трейдеры пишут о том, что в своих стейтментах они видят чуть ли не 70% убыточных сделок и тем не менее, они получают прибыль.

От чего это? - Ну, от части - от того, что они быстро и безжалостно закрывают убыточные сделки, пока прибыль еще мала, и "держат" достаточно долго прибыльные сделки. Таким образом, какждая прибыльная сделка у них по размеру перекрывает несколько убыточниых и еще и приносит некоторый доход.

Кстати, можно тут сделать небольшое лирическое отступление. Живому человеку ОЧЕНЬ трудно следовать правилу, описанному в моем предыдущем посте и в начале этого. Дело в том, что человеку свойственно испытывать НАДЕЖДУ (относительно того, что его убыточная позиция все-таки превратится в прибыльную), которая заставляет некоторых начинающих трейдеров удерживать убыточную позицию (несмотря даже на то, что убыток стабильно растет) вплоть до полного разорения (до маржин кола)).

С другой стороны, человек не лишен ЖАДНОСТИ (когда появляется хоть какая-то прибыль, трейдер начинает переживать относительно того, не превратится ли она в убыток), которая заставляет некоторых начинающих трейдеров быстро ликвидировать прибыльную позицию (несмотря даже на то, что прибыль стабильно растет), а потом - сидеть, кусать локти, созерцая то, как рынок стабильно и уверенно ПРЕТ в их сторону, но уже без них. И это, кстати, порождает дополнительные негативные эмиции, которые в дальнейшем не способствуют формированию у трейдера уверенности в себе, чувства успешности и т.д.

Эти две страшные отвратительные ЖАБЫ под названием НАДЕЖДА и ЖАДНОСТЬ попеременно душат трейдера, активно мешая ему спокойно делать деньги. Скажу только одно: человек, который нашел в себе силы (или нашел какой-то способ) снизить влияние этих гадских ЖАБ на результат своей работы, без условно, имеет все шансы на успех в профессии трейдера.

Ну, и тут, собственно, я хотела бы плавненько завершить лирическое отступление и перейти непосредственно к рассмотрению другого аспекта манименеджмента, КОТОРЫЙ в свое время позволил мне снизить влияние тех самых ЖАБ на результат моей торговли.

Скажу так. Если первое правило (урезать убытки и давать расти прибылям) позволит совершеннейшему новичку уже КАК МИНИМУМ не проигрывать очень много (а просаживать депозит постепенно), то второе правило, очевидно, должно позволить трейдеру ВООБЩЕ не проигрывать деньги, и держаться где-то в пределах нулевого результата сколь угодно долгое время.

Скажу еще и вот что: выполнять первое правило, не зная второго ПРАКТИЧЕСКИ не реально!

Ну, все я уже заинтриговала как только могла (девочка ведь должна уметь соблазнять )... время раскрывать карты.

Суть вторго правила такова, что ПРИБЫЛЬ формируется не по результатам одной сделки, а из СЕРИИ сделок. Но это - суть. А как этого добиться? - Да, элементарно! Просто позволить себе совершать эти серии. А уже для этого :

Не вводить в рынок более, чем 10% от общего объема депозита! (причем, следует иметь ввиду, что все позиции, по всем валютным парам, во все стороны ВМЕСТЕ не должны превышать 10% от депозита, а не одна сделка не должна превышать этот порог).

Какие отсюда получаются выводы:

1) трейдер перестает рефлексировать относительно результата текущей сделки. (Насколько это важно, можно только прочувствовать: передать это, мне не представляется возможным). Т.е., трейдер прекрасно знает (особенно, если он исполняет все прочие правила, которые мы с Максом постепенно раскроем), что МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ его торговой системы ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ... и это настолько облегчает ему задачу выдерживать убытки (и даже серии убытков), что торговать становится значительно проще. Т.е., еще проще: трейдеру ПЛЕВАТЬ на результат ВОТ ЭТОЙ ВОТ КОНКРЕТНОЙ сделки.

Стоит стоп-лосс. Стоит тейк-профит. Сделка осуществлена в соответствии со стратегией. Все!!! Какие вопросы? она может быть или прибыльной или убыточной. И ноу проблем, что называется. Ведь прибыль ФОРМИРУЕТСЯ ИЗ СЕРИИ, а не из этой единственной сделки.

Если ты завел 100 баксов и вошел минимальным лотом, то ты прекрасно знаешь, что никакой серии не будет! И что если у тебя ДАННАЯ сделка не принесет прибыль, а принесет убыток, то... - банкротство - все...ДО СВИДАНИЯ, Форекс. Именно это и заставляет трейдеров, у которых относительно маленькие депозиты сливать все под ноль,... фактически, у них это - последняя надежда, и с другой стороны, как бы и терять-то уже нечего.

2) трейдер имеет уверенность в том, что даже в случае убытка НИЧЕГО страшного не произойдет. (При разумных стопах). А это также добавляет ему спокойствия и уверенности.

3) уменьшается степень пагубного влияние большого кредитного плеча. Т.е., фактически, использование этого правила приводит к тому, что трейдер работает не с кредитным плечом 1:100, а с кредитным плечом меньше (не больше), чем 1:10. И это уже само по себе уменьшает вероятность наступления полного разорения (или маржин кола).

Не за что!!! мне очень приятно! 

Итак, подведем краткие итоги:

1) Урезать убытки, но давать прибыли расти - это одно из САМЫХ базовых правил, но исполнять его не так-то просто, потому что внутри у каждого из нас есть (у кого - маленькое, у кого - большое) болотце всяких психологических комплексов, где живут две самые страшные жабы - враги трейдера: Надежда и Жадность.

С другой стороны, если бы не было этого (этих жаб, то мы вряд ли бы вообще стремились к тому, чтобы зарабатывать деньги... во всяком случае, таким сложным и рискованным путем.

2) Выполнять первое правило легко, если есть обоснованные шансы на то, что первая же сделка не приведет нас к разорению, а для этого следует вводить в рынок не более 10% от депозита (причем, не более 10% должна составлять консолидированная позиция данного трейдера по данному счету).

И вот тут, прежде чем перейти к пункту третьему, хотелось бы пару слов сказать о том, как можно правило второе выполнять более эффективно.

Проиллюстрируем эффективное (на мой взгляд!!! я прошу обратить внимание, что я не цитирую никакие "солидные" издания, а излагаю свои собственные мысли) введение средств в рынок.

Рассмотрим момент входа в рынок более внимательно: мы видим, что после поступления сигнала у нас имеется некоторый период времени, в течение которого актуальность сигнала не утрачивается (скользящая средняя с меньшим периодом усреднения по-прежнему выше скользящей средней с бОльшим периодом усреднения), но, в то же время, рынок явно движется "против" нас. Ведь, если мы по цене 1.2065 купили, к примеру, один лот, то на отметке 1.1824 мы будем иметь плавающий (нереализованный) убыток в размере

(1.2065 - 1.1824) * 10 000 (переводим цену в пункты) * 10 $ (переводим пункты в баксы) = -2410

угрюмых енотов.

Конечно, что и говорить, для ФОРЕКСА, - рынка, где ежедневно крутятся ТРИЛЛИОНЫ этих самых невеселых зверьков, две с половиной штучки - это такая мелочь, о которой даже и говорить-то как-то стыдно НО! В Российских условиях, для обычного честного труженника, который мечтает обогощаться, откусывая небольшие кусочки от всемирного валютного пирога, сумма-то приличная, и "держать" такого огромного дикого ЛОСЯ (от слова loss - убыток) - достаточно тяжеловато, несмотря на то, что наша ЖАБА по имени НАДЕЖДА умудряется даже сквозь пелену паники нашептывать нам: "Все ок, успокойся, это - всего лишь небольшая коррекция, сейчас, вот-вот рынок развернется и пойдет в ТВОЮ сторону (И НАСТАНЕТ ТВОЙ ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС)".