Я напишу свои мысли несколько позже (вероятно, сегодня вечером).

Пока что предлагаю вот такую ссылку:

http://www.pprofit.ru/forum/viewtopic.php?t=5

Это - ветка одного из форумов, где публикует свои мысли относительно текущей динамики рынка Олег (Аврелий). Олег - это человек, которого я знаю уже давно, но заочно. А вот теперь мы (совсем недавно) познакомились с ним лично и часто общаемся.

Уже давно я считал его весьма опытным и грамотным трейдером. Он - отнюдь не новичок на форексе. Его, скорее, можно считать действительно опытным и, кстати, довольно известным в этих кругах человеком. Теперь же я знаю, что это еще и очень хороший и приятный в общении человек. Заходить в гости на мой форум он отказался, сославшись на нехватку времени... Ну, а на свой форум - приглашал...

Ответ на вопрос по поводу выигрышей 2-3 процента. Простое мат ожидание и риск 1% от депо в сделке. Профит как масть пойдет
http://www.isig-trade.ru/ вот пример крутой торговли в разделе видео. При просмотре роликов не стоит обращать внимание на агитки и зазывания голоса за кадром. Просто надо понять как люди тупо следуют стратегии (Вилямс Б.) А по поводу идеальной ТС. Овет прост. Америкосы давно это ищут и не могут найти. Свидтельство азиатские кризисы. После нахождения иделаьной ТС рынок остановиться. А публикуемые ТС это просто блеф для продажи книжек по обучению. Ведь если ТС работает то зачем ее продавать Повтарюсь еще раз Сорес не открывает мастер классов

Есть соответствующие нейросетевые методы: "комитеты решающих правил", "смеси экспертов" и т.п. Не вижу причин, по которым людям нельзя объединиться, раз уж электронные мозги могут (ну кроме психологических конечно). А так можно представить такую картину. Напр., инвестор нанимает команду опытных трейдеров, скажем из 10 человек, каждый из них торгует по своей системе. Каждый из них принимает решение. 11-й координатор изучает эти решения и решает окрываться напр. только когда совпадает большинство голосов напр., 7 и выше. Теоретически это должно повышать качество прогноза, снижать дисперсию прибыли и т.п. На практике  же тут может быть много заморочек: напр., тут надо найти таких трейдеров, крые работают на одном и том же таймфрейме и т.п. и т.д.

Отредактировано beholder22 (2006-10-25 21:43:05)

Благодарен, что посещаете наш форум!

Прежде всего, хотел бы оговориться, что на мой взгляд, механическая торговля возможна, и более того: это - один из самых верных путей к прибыли (небольшой, но стабильной). Существует мнение, что хороший тредйер всегда лучше торгует, чем МТС (механическая торговая система: здесь и далее). Однако, на мой взгляд, это - спорное мнение. Ибо многие хорошие трейдеры именно механически и работают (т.е. "руками" исполняют то, что теоретически мог бы делать и "эксперт").

Механистическая торговля, - т.е. строгое выполнение "руками" заранее формализованных правил, на мой взгляд, вообще - вернейший путь к прибыли.

Почему? - ну, начнем с того, что возможности "экспертов" весьма ограничены. На языке MQL, например (язык, встроенный в МТ), можно, конечно, написать какую-нибудь простенькую системку, однако...

а давайте представим, что в момент, когда надо выставляться, - упал (торговый терминал; ... компьютер, на котором установлен торговый терминал; ... канал доступа в интернет; ... компьютер провайдера интернета; ... какой-то сервер в интернете, через который идет трафик; ... компьютер провайдера интернета у брокера; ... торговый сервер) ... потом оно заработало... что должен сделать советник? он автоматом перезагрузится? он поймет, что случилось, что был разрыв в поставках котировок, что сигнал-то, на самом деле был уже давно, что падало какое-то оборудование (которое, кстати, если оно находится на клиентской территории, - тоже надо будет рестартануть)? вы написали на MQL весь этот функционал???? (сомнительно).

а давайте представим, что вам дали реквот. Как определить, подходит вам теперь эта новая цена или нет? А вдруг - это выбросная вообще котировка, которая совершенно случайно (например, из-за сбоя оборудования перечисленного или не перечисленного) попала в общий поток? Или это дилер непосредственно вам дает очень плохую цену, а ваш "эксперт" не будучи искушенным в людских делах, примет ее за "чистую монету"... или у вас и такой функционал заложен??

а давайте представим, что, к примеру... в общем, ладно... этот список "представим", в принципе, можно продолжать и продолжать.

Основная мысль, которую я хотел донести состоит в том, что если уж и писать МТС, то это должно быть достаточно сложное клиент-серверное ПО, которое способно самоперезагружаться, самодиагностироваться, разбираться в тонкостях  ситуации, иметь массу проверок и т.д. Конечно, теоретически такое можно написать на MQL, учитывая то, что там можно делать вызов функций из внешних DLL, а проще говоря, вы пишете полноценное ПО на каком-то полноценном языке программирования высокого уровня (С++, Delphi и т.д.), и просто уже потом из MQL вызываете определенные функции.

Почему такое нельзя написать только на MQL - да хотя бы потому, что ПО такого уровня требует значительных работ по тестированию и отладке, а в MQL таких возможностей попросту непредусмотрено.

Так что, в принципе, на мой взгляд, с MQL, конечно, можно побаловаться ради того, чтобы убить десятка три-четыре часов досуга гы-гы. Но, если писать - то писать на нормальном языке. Отмечу, что таково мнение не только мое, но и еще моих коллег-программистов, рядом с которыми я - вообще дитя несмышленое... (у меня очень небольшой опыт программирования).

Теперь - что касается прибыльных советников. Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что еще когда-то очень давно, когда деревья были большими я экспериментировал с простейшим советником, основанным на индикаторе MACD, который "вшит" в МТ для того, чтобы просто продемонстрировать вообще возможности MQL. Так вот, путем "подгонки" (в любом смылсе этого слова - хоть в статистическом, хоть - в обывательском) мне удалось добиться того, чтобы он давал мне прибыль (без ММ, - т.е. каждый раз вход одним и тем же объемом).

На тот момент мне это показалось весьма заманчиво!!! Правда, после того, как я поузнавал, что такое "подгонка" (подстройка) в статистическом смысле этого слова, пылкость моя поубавилась.

Итак, я предлагаю, прежде всего, ознакомиться с тем, что уже наработано коллективным разумом наших трейдеров-писателей. Все это хозяйство лежит тут :

wwwmql.ru - в разделе code base.

Безусловно, вы там найдете множество "чудо"-экспертов, которые приносят мега-прибыль гы-гы. (каждый эксперт снабжен описанием и, как правило, картинкой). После того, как вы ознакомитесь с народным творчеством, предлагаю вам возвращаться обратно на наш форум и просить Вадима (Beholder22) разоблачить всю эту магию, ибо именно он у нас - специалист по статистике, анализу ВР, нейросетвым технологиям и т.д.

Резюмируя то, что написано, могу сказать:

1) написание полноценного (в плане надежности, стабильности, робастности и т.д.) автотрейдера - задача нетривиальная и средствами встроенного в терминал языка (быдь то MQL в МТ или Easy Lenguage в Метастоке или Омеге и т.д.) - вряд ли решаемая.

2) настроить на прибыль можно любой более или менее толковый алгоритм, но это не означает, что данный алгоритм будет давать прибыль стабильно и регулярно.

3) мы с Вадимом находимся в начале пути к тому, чтобы средствами нейросетевых технологий анализировать рынок. Это, вполне возможно, приведет нас к необходимости создания автотрейдера. Так что такие и подобные вопросы обязательно будут обсуждаться на нашем форуме в ближайшем будущем.

4) для того, чтобы получить представление о существующих экспертах, посетите сайт wwwmql.ru

Ну, прежде всего: НИКОГДА не покупайте за деньги никаких "котов в мешке", никаких "черных ящиков"... и, уж во всяком случае, тщательно взвесьте и разузнайте все, что только возможно (а если вам станет доступет стейтмент работы данного предлагаемого на продажу эксперта или какие-то скриншоты, то обязательно выкладывайте это все хозяйство тут и проконсультируйтесь с нами), прежде чем принмать решение о покупке экспертов.

Ни в коем случае не верьте никакой рекламе ни в каком виде, когда дело касается форекса, доверительного управления, обучения, инвестирования, и т.д. и т.п.

Позитивный опыт использования советников есть. Но того человека, кто этот опыт несет нет на нашем форуме, к сожалению. Впрочем, вы можете поискать его на форуме альпари. Его ник там "Ignoter" - Веселый системщик. У него работает портфель советников. Правда, он жаловался, что не так давно один из его "экспертов" "упал"... Но, по-видимому, другие - работают.

Негативного опыта по использованию МТС - сколько угодно: об этом вы найдете не мало постов вообще на всех форумах форексовой тематики.

Да, вообще-то хорошая ссылка... предлагаю разместить ее в раздел "ссылки" (что, собственно, и сделаю сейчас). Респект Денису!