Предлагается Вашему вниманию авторская разработка Вадима (Beholder22) по вопросам применения статистических характеристик (таких, как среднее, дисперсия, отклонение, корреляция) к финансовым рынкам. Показано, на мой взгляд, нестандартное восприятие перечисленных понятий. Вадим (на мой взгляд, опять-таки) доказал, что базовые статистические характеристики любого динамического ряда (не только рынка) могут рассматриваться как прибыльность, мера риска, мера потенциальной доходности и т.д.

Ознакомьтесь с авторским видением:
Среднее и доходность
Дисперсия и риск
Корреляция и диверсификация