Значится так... 
торгую я приблизительно следующим образом:
1) сигнал на вход поступает тогда, когда скользящая средняя с малым периодом усреднения пересекает скользящую среднюю с большим периодом устреднения. Соответственно, если пересечение снизу вверх, то мы покупаем, если сверху вниз, - то мы продаем.
1.1. Некоторый объем вводится в рынок маркет-ордером (т.е., по текущей рыночной цене, которая есть на тот момент, когда я оказалась перед монитором и увидела факт пересечения.
1.2. Выставляется отложенный ордер в ту же сторону, что и маркет, но на 20 п. "лучше" цены маркет-ордера. (Если кому-то не понятно, что это такое и зачем, то я прошу перечитать еще раз мои посты в ветке "Немного о ММ"). Забегая вперед, скажу, что, естественно, он иногда срабатывает, а иногда - нет, так что подсчет объема для следующего входа ведется для этого "сета" независимо.
2) выход из рынка может произойти тремя различными способами:
2.1. Лимт (тейк-профит)
2.2. Стоп (стоп-лосс)
2.3. "Руками" - в том случае, если пришел противоположный сигнал
3) ММ
3.1. Стоп по размеру почти в три раза меньше, чем тейк (лимит), так что в случае, если на моей улице все-таки переворачивается грузовик с печеньем, я перекрываю с большим запасом (с учетом всех спредов, свопов и т.д.) две убыточные сделки
3.2. В случае получения неудачи я определенным образом увеличиваю объем для входа в рынок в следующий раз по системе, о которой мне еще предстоит написать.
3.3. Соблюдаю правило о том, чтобы базовый (рабочий) лот составлял не более 10% от депозита (у меня он - меньше, причем, намного).
Более подробно это все со временем - по мере сил (мальчики... ну, простите меня, у меня просто был достаточно трудный месяц, и я очень устаю) будет описано в соответствующих разделах на форуме.
Ну, а теперь - к чему это все может привести:
Итак, начальный депозит у меня был 40 000 единиц. (Каких именно - ведь не так уж важно, правда же 
). Ну, а дальше - результат моих действий за 2 месяца (сентябрь-октябрь).
Gross Profit: 15 168.16 (все "локальные" прибыли по всем прибыльным сделкам, сложенным вместе)
Gross Loss: 7 059.52 (все "локальные" убытки по всем убыточным сделкам, сложенным вместе)
Total Net Profit: 8 108.64 (алгебраическое сложение двух предыдущих величин, - общий итог работы за 2 месяца "в чистом виде", в абсолютном выражении).
Здесь я хотела бы прокомментировать, что прибыль в процентах составила 20%. Это - приблизительно то, на что я и ориентировалась: по 10% в месяц (без реинвестирования, - т.е. без применения системы "проценты на проценты").
Profit Factor: 2.15 (что вот это вот такое - хоть убейте - не знаю, но подозреваю, что это "гросс профит" / "гросс лосс")
Expected Payoff: 109.58 (ну, а по поводу этого параметра у меня даже подозрений никаких нет... )
Absolute Drawdown: 3 305.76 (это - просадка исходного счета в абсолютном выражении. Другими словами "исходный депозит" - "абсолют дродаун" - это самый минимум, сколько было у меня на депозите за эти два месяца (около 36 000). Разумеется, вот эти вот 3 300 были потеряны не от одной сделки, а от серии убыточных сделок. Я не позволяю себе таких лихачеств.).
Maximal Drawdown (%): 5 441.40 (12.9%) (а вот это - уже более важный параметр: это - максимальная просадка, которая имела место быть за эту вот двухмесячную историю торгов. Возникла такая просадка тоже из серии убыточных сделок... длинной и тяжелой психологически для меня серии. Если кому-то не понятно, почему максимальная просадка больше, чем абсолютная, то объяснение этому - элементарное: сначала был получен некоторый профит, потом пошел убыток, который, кстати, и привел к появлению (около) 3 тыс. абсолютного дродауна, но на самом деле в этой серии было потеряно (около) 5 400).
Отмечу, что, конечно, такой размер просадки - допустим в большинстве случаев только для личных (персональных) депозитов, когда всю ответственность несешь на себе и рискуешь только своими деньгами. Если бы, к примеру, речь шла об управлении не 40 000, а 400 000 или 4 000 000, то, конечно, такая большая просадка была бы вряд ли приемлемой.
Total Trades: 74 (общее количество сделок. Хотела прокомментировать: это не равно общему количеству позиций, которые я занимала, т.к. у меня было так, что несколько сделок объединяются в одну позицию. В итоге, на самом деле, я не считала, сколько раз я занимала позиции, т.е., сколько "истинных" трейдов было совершено, но могу прикинуть, что эта цифра будет около 15-17).
Short Positions (won %): 33 (24.24%) (сделки на продажу, и процент выигрышных)
Long Positions (won %): 41 (73.17%) (сделки на покупку, и процент выигрышных)
Profit Trades (% of total): 38 (51.35%) (количество прибыльных сделок, и процент к общему количеству сделок)
Loss trades (% of total): 36 (48.65%) (количество убыточных сделок, и процент к общему количеству сделок)
Largest
profit trade: 7 772.16 (максимальная прибыльная сделка (одна))
loss trade: -600.00 (максимальная убыточная сделка (одна))
(Хочу прокомментировать: не стоит придавать приведенным выше двум величинам большого значения. Дело в том, что в тот момент, когда была получена прибыль в размере (около) 7 тыс., я вошла в рынок не несколькими сделками в составе одного трейда, а одной большой сделкой, поэтому и такой "ошеломляющий" результат).
Average
profit trade: 399.16 (средняя профитная сделка)
loss trade: -196.10 (средняя убыточная сделка)
(С учетом вышесказанного - эти показатели тоже слегка привирают, т.к., вероятно, вот та вот "ОГРОМНАЯ" прибыль существенно повлияла на размер средней прибыльной сделки).
Maximum
consecutive wins ($): 15 (9 054.36) (максимальное количество прибыльных сделок подряд и итог этих сделок)
consecutive losses ($): 17 (-3 942.00) (максимальное количество убыточных сделок подряд и итог этих сделок)
(С учетом того, что каждая позция у меня состояла из нескольких сделок, цифры, означающие количество позиций - не верные, а вот результаты этого дела в долларах - верные).
Maximal
consecutive profit (count): 9 054.36 (15) (это - тоже самое, только тут "перевернуто"... - сначала бабки, потом - количество сделок)
consecutive loss (count): -3 942.00 (17)
Average
consecutive wins: 10 (это - среднее количество прибыльных сделок подряд)
consecutive losses: 12 (среднее количество убыточных сделок подряд)
(Опять же, надо делать поправку... эти цифры не совсем верны).
В дальнейшем я планирую отойти от того, чтобы мои позиции (трейды) состояли из нескольких сделок, так что смогу через пару месяцев дать более "честную" информацию.
Ну, пока что - все.
