Основы стат. анализа

Страница: 1 2 »

Сообщений 1 страница 20 из 33

Поделиться12006-12-24 11:14:16

Автор: beholder22
Администратор
Откуда: Ярославль
Зарегистрирован: 2006-08-15
Приглашений: 0
Сообщений: 375
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Провел на форуме:
19 часов 38 минут
Последний визит:
2007-07-18 08:14:16

Что такое среднее, наверное, знают все. А трейдеры даже знают, что такое скользящее среднее, а вот, что такое дисперсия, может быть, уже знают не все. Дисперсия - это среднее отклонение от среднего. Т.е. это мера разброса значений в выборке. Чем больше дисперсия, тем более хаотична выборка. Переменная с нулевой дисперсией всегда имеет одно и тоже значения. Пример ВР с нулевой дисперсией: 1, 1, 1, 1, 1…
В трейдинге дисперсия имеет важное значение. Ее можно рассматривать как меру волатильности фин. инструмента. Высокая волатильность сулит большую прибыль, но и высокий риск.
На практике, как правило, используется не дисперсия, а корень квадратный из неё – стандартное отклонение. Эта мера удобнее тем, что измеряет изменчивость какой-либо величины непосредственно в её единицах: метрах, килограммах, пунктах и т.п.
На основе дисперсии (ст.откл.) построены многие индикаторы, напр., полосы Боллинджера.
Давайте ещё для лучшего понимания рассчитаем ст.откл. Пусть, напр., у нас есть ряд ценовых приращений в пунктах: 10, 20, 3, 22, 15, 17, 1, 8, 46, 34.
Ср. ряда равно 17.6. Сосчитаем сначала дисперсию.
10 – 17.60 = -7.60^2 = 57.76
20 – 17.60 = 2.40^2 = 5.76
3 – 17.60 = -14.60^2 = 213.16
22 – 17.60 = 4.40^2 = 19.36
15 – 17.60 = -2.60^2 = 6.76
17 – 17.60 = -0.60^2 = 0.36
1 – 17.60 = -16.60^2 = 275.56
8 – 17.60 = -9.60^2 = 92.16
46 – 17.60 = 28.40^2 = 806.56
34 – 17.60 = 16.40^2 = 268.96

Среднее ряда квадратов отклонений равно:
57.76 + 5.76 + 213.16 + 19.36 + 6.76 + 0.36 + 275.56 + 92.16 + 268.96 + 806.56 = 1746.40/10=174.64

Это и есть дисперсия. Как видно, если сравнить её с исходным рядом, она не очень удобна для анализа. Ст.откл. будет: sqrt(174.64) или в другой записи 174.64^0.5 = 13.22.
Это число очень просто интерпретируется. Ср. приращение цены 17.6 и в среднем оно отклоняется от этого значения на примерно на 13 пунктов.
Примечание: на практике в стат. пакетах при вычислении дисперсии ряд отклонений делится не на N (количество наблюдений), а на N-1. Поскольку, т.о., получается несмещенная выборочная оценка теоретического параметра (который предполагает бесконечный ряд наблюдений).

Продолжение следует...

Поделиться22006-12-26 17:50:30

Автор: Luana
Постоянный участник
Откуда: Россия
Зарегистрирован: 2006-10-04
Приглашений: 0
Сообщений: 65
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Провел на форуме:
Не определено
Последний визит:
2006-12-28 18:58:46

:dance: :yu:

Классно! Отличный пост... я - все поняла, лично... ну, я думаю, что любой поймет, когда так хорошо объясняют. Изо всех сил жду продолжения! Очень даже интересно.

От себя могу сказать, что в плане практики трейдинга это - очень важный показатель, т.к., опираясь на него можно приблизительно решать, на каком минимальном расстоянии разумно было бы выставлять стоп-лосс. Очевидно, его не следовало бы выставлять ближе, чем стандартное отклонение, ибо весьма велика вероятность, что он сработает, да? Вадим, я правильно поняла?...

Ну, и тогда еще такой вопросик... а бывает ли... эммм ну, как бы "среднее максимальное отклонение"... или бывает только "максимальное отклонение"?.

И еще вот такой вывод: все движения, которые меньше или равны среднему отклонению - это рыночный шум. Так ведь?

Поскольку, т.о., получается несмещенная выборочная оценка теоретического параметра (который предполагает бесконечный ряд наблюдений).

Такое - уже не очень понятно... если мы отбрасываем один элемент... то это уже какое-то не среднее получается... или не совсем среднее...

Отредактировано Luana (2006-12-26 17:52:50)

Поделиться32006-12-26 18:02:51

Автор: beholder22
Администратор
Откуда: Ярославль
Зарегистрирован: 2006-08-15
Приглашений: 0
Сообщений: 375
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Провел на форуме:
19 часов 38 минут
Последний визит:
2007-07-18 08:14:16

Очевидно, его не следовало бы выставлять ближе, чем стандартное отклонение, ибо весьма велика вероятность, что он сработает, да? Вадим, я правильно поняла?...

Совершенно верно. Лучше ориентироватся на 2 или 3 ст.откл. тогда вероятность срабатывания лося будет прибл. 95 и 99%. Но тут палка о двух концах. Нужно искать компромисс между величиной лося и вероятностью его срабатывания. А эти требования конфликтуют: снижаем вероятность, растет риск влететь по крупному и т.п.

Ну, и тогда еще такой вопросик... а бывает ли... эммм ну, как бы "среднее максимальное отклонение"... или бывает только "максимальное отклонение"?

Здесь следует говорить о вероятности попадания приращения цены в такой-то интервал. Её можно приблизительно оценить по выборочной гистограмме. В сл. посте для наглядности я обязательно зафигачу гистограммку...

Такое - уже не очень понятно... если мы отбрасываем один элемент... то это уже какое-то не среднее получается... или не совсем среднее...

Нет. Здесь всё правильно. Почему? Фиг его знает. Теоретики так установили и доказали раз и навсегда. Нам несчастным остаётся только принять это как факт.

Поделиться42006-12-26 19:13:42

Автор: NeuroMaximus
Администратор
Откуда: Россия, Ростовская область
Зарегистрирован: 2006-08-15
Приглашений: 0
Сообщений: 948
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Пол: Мужской
Возраст: 45 [1979-03-22]
Провел на форуме:
1 день 19 часов
Последний визит:
2012-01-20 10:09:24

На основе дисперсии (ст.откл.) построены многие индикаторы, напр., полосы Боллинджера.

Оказывается, уже все давным давно изобретено, и изобретать собственный лисапет вовсе не требуется... (Ну, в принципе, а чего было ожидать?? Статистикак - весьма старая наука... особенно, такая, я бы сказал, элементарная статистика).

Очень интересный, и, соглашусь с Луаной - ясно-понятный пост!! За него - огромное спасибо и респект. Я, если честно, рассчитывал величину, которую я (для себя) условно именовал средним отклонением немного иначе:

я брал некий ряд и скользащее среднее с неким заранее заданным периодом усреднения от этого ряда.
потом я просто брал и считал расстояния от этой скользящей средней до текущей цены.
потом я находил простое арифметическое среднее всех этих расстояний.

Интересно, такой подход имеет право на жизнь, или это - не разумно? Если не разумно, то хотелось бы узнать "узкие места" такого подхода...

Для интереса просто даже как-то хочется сравнить, что получается... итак, подход, который описал Вадим для валютной пары GBPUSD и периода одна минута дает следующие результаты (если, конечно, я нигде не напутал ниего в рассчетах):

Код:

Исходный ВР   Приращ., пт     Абс. Приращ., пСр. Приращ., пт Отклон.     Кв. Отклон. Дисперсия  Стд. Отклон.
1,9574
1,9572        -2              2              1,0857          0,9143      0,8359      1,3927     1,1801
1,9571        -1              1              1,0857          -0,0857     0,0073      1,3927     1,1801
1,9571        0               0              1,0857          -1,0857     1,1788      1,3927     1,1801
1,9572        1               1              1,0857          -0,0857     0,0073      1,3927     1,1801
1,9571        -1              1              1,0857          -0,0857     0,0073      1,3927     1,1801
1,9569        -2              2              1,0857          0,9143      0,8359      1,3927     1,1801
1,9570        1               1              1,0857          -0,0857     0,0073      1,3927     1,1801
1,9569        -1              1              1,0857          -0,0857     0,0073      1,3927     1,1801
1,9569        0               0              1,0857          -1,0857     1,1788      1,3927     1,1801
1,9570        1               1              1,0857          -0,0857     0,0073      1,3927     1,1801
1,9570        0               0              1,0857          -1,0857     1,1788      1,3927     1,1801
1,9569        -1              1              1,0857          -0,0857     0,0073      1,3927     1,1801
1,9564        -5              5              1,0857          3,9143      15,3216     1,3927     1,1801
1,9564        0               0              1,0857          -1,0857     1,1788      1,3927     1,1801
1,9567        3               3              1,0857          1,9143      3,6645      1,3927     1,1801
1,9567        0               0              1,0857          -1,0857     1,1788      1,3927     1,1801
1,9568        1               1              1,0857          -0,0857     0,0073      1,3927     1,1801
1,9571        3               3              1,0857          1,9143      3,6645      1,3927     1,1801
1,9571        0               0              1,0857          -1,0857     1,1788      1,3927     1,1801
1,9571        0               0              1,0857          -1,0857     1,1788      1,3927     1,1801
1,9571        0               0              1,0857          -1,0857     1,1788      1,3927     1,1801
1,9571        0               0              1,0857          -1,0857     1,1788      1,3927     1,1801
1,9571        0               0              1,0857          -1,0857     1,1788      1,3927     1,1801
1,9572        1               1              1,0857          -0,0857     0,0073      1,3927     1,1801
1,9574        2               2              1,0857          0,9143      0,8359      1,3927     1,1801
1,9574        0               0              1,0857          -1,0857     1,1788      1,3927     1,1801
1,9575        1               1              1,0857          -0,0857     0,0073      1,3927     1,1801
1,9574        -1              1              1,0857          -0,0857     0,0073      1,3927     1,1801
1,9576        2               2              1,0857          0,9143      0,8359      1,3927     1,1801
1,9575        -1              1              1,0857          -0,0857     0,0073      1,3927     1,1801
1,9575        0               0              1,0857          -1,0857     1,1788      1,3927     1,1801
1,9571        -4              4              1,0857          2,9143      8,4931      1,3927     1,1801
1,9570        -1              1              1,0857          -0,0857     0,0073      1,3927     1,1801
1,9571        1               1              1,0857          -0,0857     0,0073      1,3927     1,1801
1,9570        -1              1              1,0857          -0,0857     0,0073      1,3927     1,1801

Таким образом, у меня получается, что дисперсия (опять же, если я правильно понял, то она выражается в безразмерных единицах) составляет 1.39, ну, а стандартное отклонение составляет 1.18 пункта. Значит, логично предположить, что в следующий раз (после 1.9570), будет цена 1.9571 или 1.9569.

Теперь хотелось бы привести рассчеты (на том же исходном ВР)... каким пользовался я для нахождения величины, которая мне казалась стандартным отклонением:

Код:

Исходный ВР    МА(2) от ВР    Отклон., пт    Абс. Отклон., пСр. Абс. Отклон., пт.
1,9574
1,9572         1,95730        1,0            1,0            0,5429
1,9571         1,95715        0,5            0,5            0,5429
1,9571         1,95710        0,0            0,0            0,5429
1,9572         1,95715        -0,5           0,5            0,5429
1,9571         1,95715        0,5            0,5            0,5429
1,9569         1,95700        1,0            1,0            0,5429
1,9570         1,95695        -0,5           0,5            0,5429
1,9569         1,95695        0,5            0,5            0,5429
1,9569         1,95690        0,0            0,0            0,5429
1,9570         1,95695        -0,5           0,5            0,5429
1,9570         1,95700        0,0            0,0            0,5429
1,9569         1,95695        0,5            0,5            0,5429
1,9564         1,95665        2,5            2,5            0,5429
1,9564         1,95640        0,0            0,0            0,5429
1,9567         1,95655        -1,5           1,5            0,5429
1,9567         1,95670        0,0            0,0            0,5429
1,9568         1,95675        -0,5           0,5            0,5429
1,9571         1,95695        -1,5           1,5            0,5429
1,9571         1,95710        0,0            0,0            0,5429
1,9571         1,95710        0,0            0,0            0,5429
1,9571         1,95710        0,0            0,0            0,5429
1,9571         1,95710        0,0            0,0            0,5429
1,9571         1,95710        0,0            0,0            0,5429
1,9572         1,95715        -0,5           0,5            0,5429
1,9574         1,95730        -1,0           1,0            0,5429
1,9574         1,95740        0,0            0,0            0,5429
1,9575         1,95745        -0,5           0,5            0,5429
1,9574         1,95745        0,5            0,5            0,5429
1,9576         1,95750        -1,0           1,0            0,5429
1,9575         1,95755        0,5            0,5            0,5429
1,9575         1,95750        0,0            0,0            0,5429
1,9571         1,95730        2,0            2,0            0,5429
1,9570         1,95705        0,5            0,5            0,5429
1,9571         1,95705        -0,5           0,5            0,5429
1,9570         1,95705        0,5            0,5            0,5429

Очевидно, что получаются другие значения... ну, это и не удивительно. В моем подходе, прежде всего, надо определиться, какой период выбирать для МА (в примере выбрана МА с периодом 2).

Поделиться52006-12-26 19:42:07

Автор: NeuroMaximus
Администратор
Откуда: Россия, Ростовская область
Зарегистрирован: 2006-08-15
Приглашений: 0
Сообщений: 948
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Пол: Мужской
Возраст: 45 [1979-03-22]
Провел на форуме:
1 день 19 часов
Последний визит:
2012-01-20 10:09:24

Отсюда, тогда, вытекают следующие вопросы:

1) если мы будем искать стандартное отклонение и/или дисперсию по тому методу, который для нас привел Вадим, то надо рассматривать возможно бОльший период времени, для возможно более точного ответа... ведь, в идеале, надо рассматривать всю историю поведения того или иного временного ряда, чтобы сделать вывод о стандартном отклонении... и то... этот вывод надо будет корректировать с каждым новым данным. Разумно ли такое?

2) если, к примеру, оговориться, что рассматривается стандартное отклоненние только за какой-то определенный период... т.е., придумать что-то типа "скользящего стандартного отклонения" и использовать его в качестве меры волатильности... и/или потенциальной силы рынка... Т.е., например, если стандартное отклонение стало вдруг расти, то это значит, велика вероятность движения. Если падать - то надо присесть на заборчик и подождать до лучших времен.

ну, и 3) - самый, что ни на есть животрепещущий вопрос... на который пока что я не нашел для себя четкого ответа... разумно ли подавать на входы НС (для обучения) всевозможные такие данные, как МА, отклонение и т.д. и т.п. Ведь, по сути, все это - является всего лишь просто статистической интерпретацией исходного временного ряда.

Я этот вопрос задавал уже... и мне хотелось бы еще раз вернуться к этому. Я писал, что если ребенку объяснить несколько раз одно и то же... в разных вариантах, то ему от этого - только польза: он усвоит надежнее, правильнее, полнее, сведения.... а вот в обучении НС - тут другое... тут надо как-то не переборщить со входами и добиться того, чтобы входы не сильно коррелировали между собой, ибо, как объяснял Вадим, сильная корреляция входов с выходами - это :yahoo: ... а вот сильная корреляция входов между собой - это :notme:

А я вот тут подумал: ну, и что, если мы будем подавать на входы отклонение в явном виде (рассчитанное отдельно)... Ведь НС, по идее, и так "видит", что раньше приращения были маленькие, а теперь становятся все больше и больше... :-| :hz:

Поделиться62006-12-28 10:17:17

Автор: beholder22
Администратор
Откуда: Ярославль
Зарегистрирован: 2006-08-15
Приглашений: 0
Сообщений: 375
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Провел на форуме:
19 часов 38 минут
Последний визит:
2007-07-18 08:14:16

Насколько я понял, если имеется СС, напр., с периодом 5, то ты вычисляешь так:
abs(СС1 – ТЦ1)
abs(СС2 – ТЦ1)
abs(СС3 – ТЦ1)
abs(СС4 – ТЦ1)
abs(СС5 – ТЦ1)
ТЦ – тек. цена. Потом делится на 5.
Т.е. находится не квадратическое отклонение, а абсолютное. Если так то такой подход имеет право на жизнь. Это будет среднее абсолютное отклонение. Такая мера рассеяния также используется, но редко. Почему? Не знаю. Статистики вообще почему то помешаны на квадратах – любят всё возводить в квадрат. Скорее всего, это связано с какими-то теоретическими тонкостями.

для валютной пары GBPUSD и периода одна минута

для таких коротких периодов нет особого смысла в вычислении как ср. значения, так и ст.откл. приращений цены. Это связано с тем, что шкала измеряемой переменной, т.е. цены в нашем случае, становится практически дискретной, т.е. приращение цены на таком коротком периоде принимают очень ограниченное количество значений, что и видно из твоей таблицы. В такой ситуации ср. и ст.откл. парктически теряют свой изначальный смысл. Здесь имеет смысл рассматривать цену как дискретную величину наподобие алфавита – А, Б, С и т.п. и изучать вероятность попадания в ту или иную «категорию»: 0, +1, +2, +3 и т.д.

Значит, логично предположить, что в следующий раз (после 1.9570), будет цена 1.9571 или 1.956

Ну да. Собственно говоря, куда ей ещё деваться? . Это наиболее вероятный интервал.

разумно ли подавать на входы НС (для обучения) всевозможные такие данные, как МА, отклонение и т.д. и т.п.

Я полагаю, что подавать СС вполне возможно есть смысл, а вот ст.откл. вряд ли. Про СС я уже писал. Чисто интуитивно: вряд ли велична разброса влияет на направление ценового движения. Как показывают исследования поведения различных фин. инструментов, обычно имеет место т.н. "кластеризация волтатильности": т.е. часто сильное движение сопровождается сильным движением, слабое - слабым, а знак при этом определить невозможно. Т.е. волатильность идёт как бы "вспышками" или "пачками".

Кстати говоря, интерсно нам знать абсолютное будущее значение цен. приращения, т.е. насколько, напр., завтра угуляет цена: совсем чуть-чуть или очень сильно безотносительно к направлению. Дать такой прогноз горазхдо легче, но вот есть ли в нем какая-нибудь практическая польза?

Поделиться72006-12-28 10:21:03

Автор: beholder22
Администратор
Откуда: Ярославль
Зарегистрирован: 2006-08-15
Приглашений: 0
Сообщений: 375
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Провел на форуме:
19 часов 38 минут
Последний визит:
2007-07-18 08:14:16

Да кстати. Я решил, что особого смысла обсуждать теорию в отдельной теме нет поскольку это не оч. удобно. Так что можете смело постить прямо здесь и в других теор. темах. Потом, если возникнет необходимость я это дело как-то систематизирую. А пока и так красиво :-)

Поделиться82006-12-28 11:14:28

Автор: NeuroMaximus
Администратор
Откуда: Россия, Ростовская область
Зарегистрирован: 2006-08-15
Приглашений: 0
Сообщений: 948
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Пол: Мужской
Возраст: 45 [1979-03-22]
Провел на форуме:
1 день 19 часов
Последний визит:
2012-01-20 10:09:24

Ок. В плане того, что обсуждать теорию надо именно в той ветке, где теория та изложена - то, имхо, разумно и логично... Потому что... пока долезешь до другой ветки - можно подзабыть, о чем было написано... ведь мы обсуждаем не такие уж элементарные вещи.

В плане того, полезно ли нам знать, будет ли завтра (при условии, что мы прогнозируем на дневном периоде и прогноз у нас на один период вперед) сильное или слабое движение, при условии того, что точность этого прогноза будет относительно велика... - так то не просто полезно, а ОЧЕНЬ полезно!

Для чего такое можно использовать? - А вот, для чего.

Рассмотрим дневную свечу. Построим диаграмму, на которой

1) направление движения не будет играть роли, т.е., все свечи будут выглядеть "нормализованными" - направленными в одну сторону. Это - равносильно тому, что мы возьмем значение приращения (или всех приращений) в некотором абсолютном выражении таким образом, что

1.1. Цены открытия всех свечей будут расположены на одной горизонтальной линии
1.2. Расстояние от цены открытия до "ближнего" конца (что бы то ни было: хай или лоу) будет откладываться ниже этой линии
1.3. Расстояние от цены открытия до "дальнего" конца (что бы то ни было...) будет откладываться выше этой линии

Цена закрытия вообще не рассматривается, т.к., для предлагаемой модели это - не важно.

Примечание. Первоначальная иллюстрация, которая, разумеется, основывалась на реальных даннх, взятых из терминала и обработанных в Экселе, к сожалению, по каким-то причинам утеряна. Как утерян и тот Экселевский файл, в котором эта обработка производилась. В данный момент я не могу произвести всю работу заново, но по смыслу (умозрительно), я все-таки восстановил картинку. Но данные (числа) в ней представлены условно. Чисто для пояснения идеи, изложенной в данном посте.

Данное примечание добавлено 04 апреля 2007 года.

Поделиться92006-12-28 12:29:30

Автор: NeuroMaximus
Администратор
Откуда: Россия, Ростовская область
Зарегистрирован: 2006-08-15
Приглашений: 0
Сообщений: 948
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Пол: Мужской
Возраст: 45 [1979-03-22]
Провел на форуме:
1 день 19 часов
Последний визит:
2012-01-20 10:09:24

Ну, разумеется, это - лишь фрагмент... но любой, кто желает, может такое же сделать у себя в Экселе и посмотреть, что будет.

Теперь привожу статистику:

Итак... я рассматривал выборку из 4551 дневного бара.

из этих 4551...

в 98 случаях (или с вероятностью 0.0215) "меньшее движение" оказалось больше 100 пунктов;
в 2199 случаях (или с вероятностью 0.4831) "большое движение" оказалось больше 100 пунктов;
в 1594 случаях (или с вероятностью 0,3503) "большое движение" оказалось больше 120 пунктов;
в 1002 случаях (или с вероятностью 0,2202) "большое движение" оказалось больше 150 пунктов;

-----------------------------------------------

Какие выводы можно сделать из приведенных данных?..

Ну, я бы предложил вот что: в момент открытия дня (в 00:00 GTM) выставить на расстоянии 100 пунктов от текущей цены отложенные ордера в обе стороны. Тогда...

с вероятностью около 97% тот ордер, который расположен в стороне "малого движения" не сработает;
с вероятностью около 50% тот ордер, который расположен в стороне "большого движения" сработает... (в оставшихся 50% случаев даже это самое "большое движение" оказалось не таким уж и большим и нафиг оно нам тогда нужно??);
с вероятностью около 35% сработавший ордер, расположенный в стороне "большого движения" принесет нам прибыль в 20 пунктов или более;
с вероятностью около 22% сработавший ордер, расположенный в стороне "большого движения" принесет нам прибыль в 50 пунктов или более;

Поделиться102006-12-28 12:44:34

Автор: NeuroMaximus
Администратор
Откуда: Россия, Ростовская область
Зарегистрирован: 2006-08-15
Приглашений: 0
Сообщений: 948
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Пол: Мужской
Возраст: 45 [1979-03-22]
Провел на форуме:
1 день 19 часов
Последний визит:
2012-01-20 10:09:24

Для полного счастья в описанной "тактике" надо еще придумать, как быть в том случае, если цена-таки дошла до заветной 100-пунктовой отметки, и тут же развернулась в обратную сторону (т.е. нам грозит лосс). Очевидно, что в некоторых случаях после этого она еще развернется и все-таки пойдет до наших ожидаемых +20 или +50 пунктов... таких случаев... (см. предыдущий пост)... но в некоторых других случаях цена так и пойдет против нас, активировав ордер, и нам надо будет каким-то образом фиксировать убыток.

Предполагаю, что пободная стратегия сама по себе тоже не может быть прибыльной. Хотя лично я знаю людей, которые считали на каком-то этапе своего становления в качестве трейдера, что такая стратегия может принести "гарантированных" ХХ пунктиков. Возможно, считают и по сей день.

Лично я думаю, что это - не наши методы. Я думаю, что пытаться найти на форексе "гарантированные" пунктики... (пусть мало пунктиков, но ГАРАНТИРОВАННО, как того ищут многие новички...) - это все равно, что пытаться гарантированно "выбросить" орла (а не решку) в 100% случаев бросания монетки.

Однако, я предполагаю, что если подумать и "прикрутить" туда ММ, то эта стратегия имеет право на жизнь. И, вполне вероятно, что она даже может приносить некоторую прибыль (при условии использования ММ).

Теперь же, я вплотную подхожу к ответу на вопрос Вадима: может ли быть для нас полезно то, что мы заранее с большой точностью можем знать, будет ли следующий день активным или пассивным?

1) Однозначно ДА, если мы хотели бы применять "мою" стратегию (основанную на МА) внутри дня. Ведь МА дают очень много ложных сигналов при флэте или при очень слабом тренде. Следовательно, если мы заранее знаем, что завтра будет "вялый" день - то разумно было бы отказаться от торгов. И напротив: если мы заранее знаем, что завтра будут стремительные движения, то очень разумно торговать, и, мало того, можно торговать с использованием несколько бОльшей, чем обычно долей от депозита (т.е., вести более агрессивную торговлю).

2) Однозначно ДА, если мы хотели бы применять стратегию, основанную на преодолении некоторого "критического" уровня, описанную в данной ветке в предыдущих моих постах, ведь в этом случае мы могли бы открываться не на расстоянии 100 пунктов, а на меньшем, и, следовательно, даже как-то рассчитывать на прибыль не +20 или +50 пунктов, а больше.

3) Однозначно ДА, по-любому... и near a bird. :yahoo:

Поделиться112006-12-28 13:12:15

Автор: NeuroMaximus
Администратор
Откуда: Россия, Ростовская область
Зарегистрирован: 2006-08-15
Приглашений: 0
Сообщений: 948
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Пол: Мужской
Возраст: 45 [1979-03-22]
Провел на форуме:
1 день 19 часов
Последний визит:
2012-01-20 10:09:24

После некоторого философствования в ветке "На грани с философией"... я хотел бы еще высказаться... немного.

1) Нельзя ли добиться от НС того, чтобы она давала вероятности какого-нибудь события?.. В свете вопроса, описанного здесь в нескольких предшествующих постах, я конкретизирую: нельзя ли добиться того, чтобы НС могла прогнозировать, например, границы ценового диапазона будущего дня с указанием вероятностей.

Проиллюстрирую то, чего мне хотелось бы... для пущей наглядности...

Поделиться122006-12-28 13:40:36

Автор: NeuroMaximus
Администратор
Откуда: Россия, Ростовская область
Зарегистрирован: 2006-08-15
Приглашений: 0
Сообщений: 948
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Пол: Мужской
Возраст: 45 [1979-03-22]
Провел на форуме:
1 день 19 часов
Последний визит:
2012-01-20 10:09:24

Комментарии к иллюстрации из предыдущего поста:

Столбец № 1 (прогноз № 1) иллюстрирует ситуацию, когда мы понятия не имеем о том, какова будет направленность движения, но знаем, что существует достаточно высокая веростность того, что рынок пойдет в ту или иную сторону на 100 пунктов или более. Проще говоря, мы знаем, что движение, куда бы оно ни было направлено, будет достаточно сильным, чтобы мы смогли получить прибыль.

Наши действия: :read: :boss: внимательно следим за рынком, и если рынок начал движение в какую-то сторону, с радостью открываем позицию (на основе пары СС с малым периодом усреднений, или еще каким-то (любым) образом... вплоть до "умозрительного" - т.е., - по факту того, что рынок устремился... - ведь мы знаем, что стремление его будет велико).

Столбец № 4 (прогноз № 4) иллюстрирует ситуацию, когда мы также не имеем понятия о том, какова будет направленность движения, но знаем, что есть достаточно высокая вероятность того, что движение будет весьма слабым.

Наши действия: :slip: :no: созерцаем, отдыхаем, идем гулять, занимаемся спортом, самообразованием, пишем на форуме "Нейрогалактика", но не торгуем. Ибо движения, которые ожидаются на рынке слашком слабы, чтобы нас заинтересовать.

Столбцы №№ 2, 3 (прогнозы №№ 2, 3) иллюстрируют вообще почти идеальную ситуацию, когда нам известно, что движение будет достаточно сильным, и более того, нам известна вероятностная направленность этого движения.

Наши действия: :yahoo: ОТКРЫВАЕМСЯ в сторону вероятностной направленности и ожидаем приблизительно такое количество пунктов прибыли, которое обещает нам прогноз. (На иллюстрации показано, что рынок весьма вероятно пройдет 150, 200 или даже 250 пунктов вниз (столбец № 2) или вверх (столбец № 3).

Столбцы №№ 5, 6 (прогнозы №№ 5, 6) иллюстрируют ситуацию, когда известна сила движения, известна направленность (как и в случае со столбцами 2, 3), но прогнозы 5, 6 еще и предвещают ОЧЕНЬ сильное движени.

Наши действия: :yahoo: :yahoo: :yahoo: Открываемся в сторону вероятностной направленности, да еще и реинвестируем. Т.е., например, когда уже получено +100 пунктов, - на полученную прибыль открываем еще позиции. Когда получено +200 пунктов - снова "доливаемся"... т.к. движение обещает нам в общем, никак не менее +350 пунктов.

Поделиться132006-12-28 16:16:19

Автор: beholder22
Администратор
Откуда: Ярославль
Зарегистрирован: 2006-08-15
Приглашений: 0
Сообщений: 375
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Провел на форуме:
19 часов 38 минут
Последний визит:
2007-07-18 08:14:16

в 98 случаях (или с вероятностью 0.0215) "меньшее движение" оказалось больше 100 пунктов;
в 2199 случаях (или с вероятностью 0.4831) "большое движение" оказалось больше 100 пунктов;
в 1594 случаях (или с вероятностью 0,3503) "большое движение" оказалось больше 120 пунктов;
в 1002 случаях (или с вероятностью 0,2202) "большое движение" оказалось больше 150 пунктов;

Вот это не понял. Возможно, тут важна картинка из предыдушего поста, но она почему то не отображается.
Но в целом я уловил: интерес к прогнозу волтатильности есть. В принципе логично занятся для начала этим, поскольку это более простая задача, чем интервальное прогнозирование направления движения цены. Так, что "эксперимент №5", я думаю, посвящу именно этому...

Поделиться142006-12-28 16:24:50

Автор: NeuroMaximus
Администратор
Откуда: Россия, Ростовская область
Зарегистрирован: 2006-08-15
Приглашений: 0
Сообщений: 948
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Пол: Мужской
Возраст: 45 [1979-03-22]
Провел на форуме:
1 день 19 часов
Последний визит:
2012-01-20 10:09:24

Ну, да... в посте №8 данной ветки есть картинка... которая иллюстрирует то, откуда взялись эти проценты... и вероятности.

Поделиться152006-12-28 18:23:03

Автор: beholder22
Администратор
Откуда: Ярославль
Зарегистрирован: 2006-08-15
Приглашений: 0
Сообщений: 375
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Провел на форуме:
19 часов 38 минут
Последний визит:
2007-07-18 08:14:16

Ну что ж. Продолжим наш разговор. Мы уже достаточно созрели для того чтобы рассмотреть центральное теор. понятие матстата – понятие распределения. Закон распределения случайной величины ПОЛНОСТЬЮ определяет её вероятностные характеристики. Если мы знаем закон распределения сл.вел. то мы знаем о ней ВСЁ, что только можно узнать вообще. На практике закон распределения отображается или при помощи графика плотности распределения или же графика распределения накопленных частот.

Поделиться162006-12-28 18:25:56

Автор: beholder22
Администратор
Откуда: Ярославль
Зарегистрирован: 2006-08-15
Приглашений: 0
Сообщений: 375
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Провел на форуме:
19 часов 38 минут
Последний визит:
2007-07-18 08:14:16

На первой картинке показана плотность распределения цен. приращений EUR/USD Daily за 2005 год.
Думаю, тут всё понятно. Описательные статистики для этого периода:
ср. 4 пт.; ст.откл. 69 пт.; мин. -186; макс. 208.
Видно, что приращения немного «скошены» в медвежью сторону: оно и понятно EUR весь 2005 демонстрировал довольно таки красивый нисходящий тренд, что показано на второй картинке.

Поделиться172006-12-28 18:27:36

Автор: beholder22
Администратор
Откуда: Ярославль
Зарегистрирован: 2006-08-15
Приглашений: 0
Сообщений: 375
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Провел на форуме:
19 часов 38 минут
Последний визит:
2007-07-18 08:14:16

EUR/USD 2005

Поделиться182006-12-28 18:29:11

Автор: beholder22
Администратор
Откуда: Ярославль
Зарегистрирован: 2006-08-15
Приглашений: 0
Сообщений: 375
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Провел на форуме:
19 часов 38 минут
Последний визит:
2007-07-18 08:14:16

Особенно интересно исследовать плотность распределения абсолютных значений цен. приращений. Смотрим картинку (инструмент и период тотже).

Поделиться192006-12-28 18:32:04

Автор: beholder22
Администратор
Откуда: Ярославль
Зарегистрирован: 2006-08-15
Приглашений: 0
Сообщений: 375
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Провел на форуме:
19 часов 38 минут
Последний визит:
2007-07-18 08:14:16

На четвёртой картинке показана гистограмма накопленных частот. Исследование этой гистограммы особенно поучительно: напр., можно увидеть, что стоп удалённый не более чем на 20 пт. будет срабатывать приблизительно в 70% случаев; стоп удаленный не более чем на 40 пт. будет срабатывать приблизительно в 50% случаев; а стоп удаленный не более чем на 100 пт. будет срабатывать лишь в 15% случаев. Это всё, конечно, если Вы входите в рынок случайно, «по монетке».

Поделиться202006-12-28 18:32:56

Автор: beholder22
Администратор
Откуда: Ярославль
Зарегистрирован: 2006-08-15
Приглашений: 0
Сообщений: 375
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Провел на форуме:
19 часов 38 минут
Последний визит:
2007-07-18 08:14:16

Теперь стоит сказать пару слов о том, какие вообще бывают распределения. В принципе – самые разнообразные, но на практике используются только несколько самых «популярных». Конечно, же любимое всеми статистиками нормальное распределение – знаменитый «колокол Гаусса» - красивая кривая с жутко «трёхэтажной» формальной формулой. На ФОРЕКСЕ приблизительно нормально распределены цен. приращения на всех тайм-фреймах, кроме самых мелких. Повторюсь ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО, поскольку имеются и важные отличия, но сейчас мы не будем вдаваться в эти тонкости… Кстати теоретическая нормальная кривая показана на первом рисунке красным цветом. Второе полезное распределение – экспоненциальное. Его нам демонстрируют третий и четвёртый рисунки в форме плотности распределения и накопленной частоты. Это распределение абсолютных (т.е. вне зависимости от знака) значений цен. приращений.
Третье популярное распределение – равномерное – на форексе к счастью не встречается. Думаю тут всё понятно.

У меня пока всё. «Кушайте», задавайте вопросы. Потом перейдём к корреляциям.