НейроГалактика |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » НейроГалактика » Малозначимое » Обсуждение теории стат. анализа
Данная тема перенесена из раздела "Анализ временных рядов с применением Нейросетевых Технологий" в связи с тем, что здесь флуда намного больше, чем полезной информации. (Примечание Администратора).
Здесь можно задавать вопросы по текстам в любом объеме...
=-O Прочитал про СП векторов в разделе ЛА три раза! Осилил, кажись! Поставил респект! Но, имхо, за такой прилежный труд респекта мало: :hi: добавляю еще и уважуху!
Круто! На ум пришли полузабытые уроки по алгебре (в школе) и по высшей математике (в институте)... И, ты знаешь, все прекрасно вспомнилось! Вот, что значит, когда учитель хороший, и когда заинтересованность есть: все синапсы мои сразу стали сверхпроводимыми 
гы-гы!
Ну, что же! Теперь я понял, почему где-то в наших темах, когда я сказал, что, возможно, есть смысл подавать на входы нейросети угол касательной от скользящей средней, ты сказал, что это - на самом деле возможно... похоже, что теперь, я даже понимаю, что именно ты имел ввиду... ?? Я правильно понимаю?
Ну, и так... если я все правильно понял, то... пусть... ну, для начала - картинка...
Итак, если я все правильно понял... то... мы имеем вектор...
хм... не, пойду еще почитаю...
Мдя... ну, и что? получается, что проекция этого вектора на ось Х (у меня на рисунке - горизонтальная, и по ней откладываются временные интервалы) так и будет равна 1 а на ось Y (у меня на рисунке - вертикальная, и по ней откладываются пункты) - и есть 10... И что нового мы тут для себя нашли???
...
значит, нет смысла делать СП с базисом? ни с вектором абсцисс, ни с вектором ординат, ибо... и так понятно...
Но, может быть, есть смысл делать СП с предыдущим вектором?...
Пусть, к примеру, вектор A1 = ... ... не, запутался я окончательно... если приводить векторы к единичному базису, то мы уже получаем не векторы, а скалярные приращения... и че их перемножать тогда??... :mda: ... ладно... в пятый раз пока что читать не буду... подумаю пока... 
... и подожду твоих новых постов... может, потом станет яснее, к чему ты клонишь...
Отредактировано NeuroMaximus (2006-09-26 20:27:29)
а вообще... если можно (если пожелания страстно-читающих учитываются)... то хотелось бы обзорный пост, прежде всего, на тему: "Чего вообще следует и чего не следует ожидать от НС"... 
Сейчас сильно отупел: 2+2 сложить не могу 
Но понял ты вроде так. Потом про матрицы ещё там будет, потом про корреляции, а потом уж и к анализу ВР перейдём. В общем ту би контюнед...
Ждемс... (мы не торопимся...) нам важно, чтобы было понимание!
Я сегодня на славу постарался добил ЛА и написал основы общего стат. анализа. Сделаю картинки - и завтра я думаю будет всё. Мы последовательно приближзаемся ко все более пратико-оринтированной теории
Ок... потом, думаю, вопросов будет вообще не мерянно.. :pardon: :pardon: :pardon:
значит, нет смысла делать СП с базисом? ни с вектором абсцисс, ни с вектором ординат, ибо... и так понятно...
Совершенно верно. Я это всё продемонстрировал только, чтобы показать как удобно скал. пр. высчитывается в прямоугольном базисе с единичными векторами (т.н. «ортонормальном»). Но это не повод для расстройства СП нам ещё пригодится в более практически-ориентированных разделах. Раздел о ЛА – у нас самый абстрактный. Наслаждайтесь – больше такого высокого полета мысли не будет!
А насчет угла касательной. Я имел ввиду, что он может привносить новую информацию о движениях ценового графика и делать это компактно и экономично, поэтому есть смысл его попробовать. Однако не факт, что это оптимальный вариант. Тут надо обдумать собственно какую информацию это привнесет и нельзя ли эту же информацию подать более простым способом. Чем проще, тем лучше – это наш НС-девиз!
Да, я понял, что "сложное" не равно "хорошее" ("качественное")... это - уже на собственном опыте усвоил.
Однако, тут, на сколько я понимаю, можно только путем эксперимента строить оптимальные нейросетевые структуры...
Вот, например:
подаем приращения СС (МА): -5, -3, -2
Очевидно ли для нейромозгов, что эти приращения постепенно уменьшаются (по модулю) ??? или надо им об этом формально сказать:
подавать вместе с приращениями еще и, к примеру, 1 (если последнее приращение больше, чем предпоследнее) и 0 (если равно) или -1 (если меньше) (все это - по модулю)
Очевидно ли для нейромозгов, что скорость изменения этих приращений тоже постепенно уменьшается (по модулю, опять же: в первом случае: -5, -3 - изменение приращения = 2, а во втором случае: -3, -2, - изменение приращения = 1)??? или, опять же, надо об этом формально сказать...
и так - постоянно.... таких вопросов - куча...
Вот, например, и в своем "Эксперименте - 3" я пытаюсь подавать кроме самих приращений некоторые "дополнительные" сведения: скорость приращений, ускорение этой скорости и т.д.... но Бокскаунтинг показывает, что для ответа важно, фактически, только приращение (само) ... да и то - всего лишь за 3-4 (максимум - 5) периодов назад...
Ну, а с СП я, кажись, все понял...
Абстрактно: если мы имеем два вектора [3, 2] и [4, 6], то СП = 3х4 + 2х6 = 24...
А дальше я пока не читал! Но, картинки действительно красивые и очень аккурытно выполненные!! Спасибки тебе за них! (А я, вообще Корелом пользуюсь для векторной графики)...
Абстрактно: если мы имеем два вектора [3, 2] и [4, 6], то СП = 3х4 + 2х6 = 24...
Совершенно верно!
и так - постоянно.... таких вопросов - куча...
Признюсь честно - я пока и сам не знаю. Ещё не думал над этим как следует...
А я, вообще Корелом пользуюсь для векторной графики
У меня тоже он есть. Но по текущей моей профессии я пользуюсь AI, поскольку он считается профессиональной программой, хотя по функциональности они примерно одинаковые. Но сам по себе AI мне больше нравится...
Мдя... конечно, жалко, что ты пока что не "познал" Бокскаунтинг.... ибо, если бы ты его познал, то ты бы увидел весьма недвусмысленную вещь:
- первичные данные для прогнозирования куда важнее, чем производные (как ни печально)
- глубина погружения скользящего окна не должна (с точки зрения разумности) превышать 4-5 периодов
- прогнозировать более, чем на один период - практически не реально (но не исключено, что можно прогнозировать на основе уже спрогнозированных данных и ТАКИМ образом получить долгосрочный прогноз)
И, таким образом, фактически, мы приходим к тому, что все-таки самое резонное, - это именно первыичные данные и подавать. А вот уж как НС будет их воспринимать? - вот - загадка, достойная любого философа! Способна ли она к сопоставлению? Способна ли она к выявлению закономерностей? Ведь, что ни говори, а на рынке закономерности есть! Уж сколько раз я, открывая в очередной раз график, испытывал de je vu...
И, таким образом, фактически, мы приходим к тому, что все-таки самое резонное, - это именно первыичные данные и подавать
Первичка она и есть первичка. Тут спору нет. Но всё-таки я бы не был так категоричен. Я хочу попробовать подавать, напр., разницу текущего значения цены со СС достаточно большого периода - это более экономичный подход, чем расширять "окно". Вообще говоря расширять "окно" не грех, но это увеличивает на порядок количество данных необходимых для обучения и др. геморы есть в этом. Здесь кроме того могут помочь особые топологии НС - более экономично представляющие вход, чем "окно" (или ОЛЗ - см. словарик: https://neuralgalaxy.mybb.ru/viewtopic.php?pid=305#p305). Но об этом потом еще будет сказано...
А вот уж как НС будет их воспринимать? - вот - загадка, достойная любого философа!
На самом деле это самое лёгкое Серьёзно. Когда приступим к анализу ВР я это всё популярно объясню. Немного тепрения - и всё встанет на свои места...
Мдя... я только одно могу сказать: чем больше я тебя читаю, - тем больше я понимаю, что мои опыты - это реально блуждание в темноте....
Только вот работа с NS5 как-то со скрипом идет... никак не могу приноровиться...
работа с NS5 как-то со скрипом идет
Спрашивай если что - подскажу. Программа реально сложная. Но оно того стоит. К тому же там есть различные варианты автоматизации - NeuralBuilder - полезная штука, напр., там довольно просто всё - выбрать архитектуру, указать входной и выходной файлы - а остальное она сама всё делает...
Что-то у меня пока что вообще заглохло все... стараюсь писать в раздел по форексу. А с "прокачиванием" НС - пока глухо. Наверное, - это осень... Забрасывать не собираюсь, но некоторое время отдохну.
ТЕРЕ!
ООООО ! ГОСПОДИ
КАК ВСПОМНЮ линейку на первом курсе так чуть на монитор не вырвыло
А вот что теперь оказываеться полезная штука??
С уважением, Александр.
А вот что теперь оказываеться полезная штука??
Думаю, что да! Вадим (beholder22) у нас и ведет и модерирует эту тему, так что если есть конкретные вопросы - то это - к нему. А вообще-то идея форума (изначально) заключалась в том, чтобы анализировать форекс с применением НС-технологий. (Форум, собственно, изначально и родился-то просто из нашей с Вадимом переписки).
РЕПЛИКА NEUROMAXIMUS'a о ТВ:
=-O давненько я сюда не захаживал... а у нас тут, оказывается, уже последние кирпичики П О З Д Р А В Л Я Ю!!! Ну, что же... будем потихоньку осваивать.
идея форума (изначально) заключалась в том, чтобы анализировать форекс с применением НС-технологий
В принципе так и осталось. Поскольку я не вижу более крутых альтернатив. Только теперь идея несколько расширилась. Я полагаю, что главная "изюминка" нашего форума в том, что мы сводим теорию и практику с разных концов с единой целью - естественно, извлечением прибыли из фин. инструментов. Необхожимость погружения в теорию была связана с тем фактом, что адекватное применение НС-технологий требует теоретических знаний в том числе и в более общих отраслях (ЛА, ТВ и т.д.). Пока я пищу этот раздел я сам для себя систематизирую то, что у меня имеется в голове (это довольно обширная уже свалка , ну и конечно пытаюсь довести все эти "премудрости" до всех желающих, по возможности простым и доступным языком...
Вы здесь » НейроГалактика » Малозначимое » Обсуждение теории стат. анализа