Тут описана стратгия, которая использовалась мой и Луаной для торговли и дала положительные результаты (см., также "Месяцовые отчеты").

Теперь... что дальше?... - дальше необходимо каким-то образом оптимизировать ее. (Сам по себе вопрос оптимизации, выбора пути оптимизации и т.д. - это, конечно, дело спорное. Тут можно перегнуть палку и дойти до 100%-й подгонки. - Сие будет плохо. Но можно, (вероятно) получить какие-то положительные результаты. - Сие будет очень и очень хорошо).

Для начала, вкратце скажу, на чем я основывался, создавая эту систему. А "базис" этот - до дебильности прост: мы заранее не можем знать, какой из сигналов (какая бы ни была система... ведь 100%-но предсказывающих систем же не бывает) нам принесет прибыль, а какой - убыток, - а занчит, надо входить в рынок КАЖДЫЙ раз, когда поступает сигнал. Это - первый мой "постулат".

Второй "постулат" - это то, что если делать крен в фильтрацию ложных сигналов, то рано или поздно можно дойти до того, что система скажет нам: "Забор форева"... (т.е. - никогда не будет давать сигналов на открытие позиции). Оно и понятно. Ведь в пределе мы же все равно никогда не сомжем получить всю информацию, которую нам бы хотелось. Прогнозирвоание нам приходится делать в условиях некоторой неопределенности, и с этим надо мириться.
Итак, чтобы не перегибать палку с фильтрацией сигналов, я поступил так: просто дважды сгладил "звукоряд"... (см. ссылку в первой строке).

Конечно же... можно было бы ввести туда еще две (или даже одну) МА, которые бы имели очень большой период усреднения: с помощью них мы бы идентифицировали "основной" тренд и тогда бы мы отфильтровывали все то, что "не вдоль" основного тренда...

Ну, что же... давайте попытаемся посмотреть, что тогда будет...