По причине того, что почтовый клиент Владислава не принимал мое письмо раза три (я заколебался уже отправлять), приходится публиковать мой ответ ему тут, на форуме. Но, возможно, эта информация заодно, будет и еще кому-то интересна...
Итак:
Привет, Максим!)
Это я, Владислав…
Привет!
всё-таки решил вначале к тебе на почту, а не на форум. Для форума (на котором я уже зарегистрировался, кстати) у меня есть другой вопрос (об этом чуть позже), а вот вопрос с отскоками хотелось бы решить напрямую с тобой, Максим.
Прежде всего я хотел бы сказать о том, что плохо это или хорошо, но "со мной" ты ничего не решишь. Потому что даже если тут, за моей спиной будет сиппозиум трейдеров, которые уже по десять лет стажа имеют, то все равно я не смог бы тебе ответить на твой вопрос так, как ты этого хочешь. Один тебе скажет: пробои - очень частое явление, и торговать лучше всего на пробой. Другой тебе скажет: наоборот, чаще всего бывает именно отскок от уровня! А пробой - это уже когда исключительная ситуация складывается.
Что могу тебе сказать лично я. Все мы торгуем не какие-то там абстрактные финансовые инструменты, а наши собственные убеждения относительно того, как эти инструменты должны двигаться. И вот, что интересно: кто твердо убежден, в том, что торговать надо на пробой - тот торгует на пробой и радуется результатам.
Ну, это я все рассказал затем, чтобы ты не ожидал чего-то уж слишком от моего дальнейшего ответа. Потому что говорить я буду, во-первых, концептуально, а во-вторых, работать над совершенстованием системы тебе все равно придется самому.
Почему? - да, потому что пока ты работаешь, у тебя появляется убеждение, что система твоя дееспособна. И вот именно это убеждение ты и будешь торговать в последствии. И (см. выше)... чем сильнее оно будет, тем тебе лучше.
Для более наглядного примера у меня есть график н4 фунт-доллар недельной давности.
Там треугольниками помечены общие вопросные моменты для меня.
1) Можно ли было в данном случае предопределить каким-то образом, что цена пройдёт ниже ЭМА21 (песочного цвета) и её остановит только ЭМА55 (красный цвет) с последующим отскоком от неё?
Нет, это было невозможно. Мало того, тот сам факт, что ее остановит ЭМА55 тоже предопределить было нельзя. И вообще предопределить динамику цены заранее нельзя.
Существуют разные мнения на этот счет. Есть такое мнение, что рынок вообще абсолютно хаотичная структура, в которой ни о какой предсказуемости речи быть не может. (Группа немецких ученых, 50-60 гг. прошлого века).
Есть мнение, что рынок имеет фрактальную структуру (причем, фракталы Б.Уильямса тут совершенно ни при чем) и в нем существует закономерность высших порядков. Такие исследования проводятся на современном этапе.
Ну, и есть некоторое среднее менение, которого, очевидно, придерживается большинство торгующих трейдеров (и я в том числе), что можно говорить о некоторой большей или меньшей предсказуемости.
Доказано (тут нет двух мнений), что максимальная предсказуемость для стохастических временных рядов (тайм-серий), одинм из вариантов которого является рынок, составляет 75%. Это - максимально возможная теоретическая предстказуемость. Это - как КПД = 100%.
Другими словами... если "по монетке" - это примерно 50%, а максимум - 75%, то вот в этих пределах нам и надо работать. И ничего другого в ближайшее время не предвидится.
Отмечу еще, что существуют системы, которые дают результаты хуже монетки. Разумеется, такие системы - сразу в топку.
Есть и хорошая новость. Достаточно иметь даже не очень большое по модулю, но обязательно положительное математическое ожидание системы, чтобы добиться значительного роста депозита. Это - уже задачи управления капиталом (манименеджмента). Кстати, лучшая книга по этому делу, которую я читал - это Ральф Винс "Математика управления капиталом" (ссылка на данную книгу есть на нашем форуме).
Значит, еще раз: предопределить было нельзя ни того, что она (цена) отскочит от ЭМА21, ни того, что она отскочит от ЭМА55. И вообще, ставь ты хоть числа Фибоначчи, хоть вообще комплексные числа ставь в качестве периода усреднения скользящих средних - ни на грамм больше точности ты не получишь.
Но тогда как быть?
1) не привязываться к чему-то, не возводить в ранг аксиомы, осознавать, что аксиом и догм на финансовом рынке не существует.
2) если привычно ползоваться числами Фибоначчи - пользуйся, лишь бы тебе было удобно, и сила твоего убеждения не пострадала, но знай, что это - не магия, и что любая скользящая средняя будет пробита.
3) установи для себя вероятность того, что это случится. Сделать это можно либо с помощью программы, предназначенной для анализа (например, Омега), или любого другого удобного ПО, либо "ручками".
Берешь график, рисуешь на нем свои скользящие средние, отматываешь на начало и начинаешь считать: так... тут у меня случился отскок ... тут - пробой.
Если у тебя будет конкретная статистика частоты отскоков и пробоев, то ты будешь сам (и не надо будет никого просить) знать, с какой вероятностью в очередной раз произойдет пробой или отскок. Предсказывать тебе результаты я намеренно не стану. Важно, чтобы ты их получил сам.
2) Можно ли было предопределить разворот который пошёл от ЭМА200 (синяя линия), а не от ранее пробитой ЭМА100 (жёлтая линия)?
То же самое.
3) Можно ли было предвидеть, что отскок пойдёт от ЭМА 21 (песочного цвета), а цена не пройдёт ниже (к ЭМА55, например)?
То же самое.
4) Можно ли было предопределить отскок от ЭМА 21 (песочного цвета)... ну вот здесь я хоть как-то могу объяснить этот отскок исходя из инструментов, имеющихся в наличии на графике, в данный момент - эта ЭМА 21 совпадает (ну, почти совпадает) с сильной теперь уже поддержкой
на 2,0020 (которая, кстати просматривается до недельного графика, включительно). Только вот так могу объяснить. Но опять же - игра в рулетку, могло и ниже пройти. Вот если бы такая картина наблюдалась на дневном графике, я с намного бОльшей уверенностью открыл бы позицию в бай на отскок, а вот в данной ситуации на Н4... я действий не предпринял никаких.
Значит, смотри: все, вроде бы правильно, но есть некоторые неточности. Да, это - игра, и у нее есть свои правила (о некоторых из них я уже сказал, а другие можно найти у того же Винса). В рулетке залогом процветания казино является малое, но уверенное отрицательное (для клиента, и, следовательно, положительное для казино) математическое ожидание.
Это - заложено в самой рулетке. И все тут. И хоть ты использую тройной вдвойне мартингейл или систему с "фиктивными" проигрышами, ты ничего не поделаешь с этим отрицательным (для клиента) мат. ожиданием.
На финансовом рынке есть два варианта:
1) ты работаешь с имеющимся мат. ожданием
2) ты устанавливаешь собственное мат. ожидание
Первый случай - это структура рынка. На мой взгляд, предсказуемость его (см. выше) чуть лучше монетки и чуть хуже 75%... т.е., в лучшем случае, где-то процентов 55-65. Но это - уже не плохо. Это - очень даже хорошо!
Собственно, ничего другого и не надо. У казино положительное (для казино) математическое ожидание составляет всего лишь 1/37 и им выше крыши хватает, веришь - нет?
Итак, нашел ты, что при вот таких вот там твоих индикаторах (не вникал, вникать не буду) у тебя случается хорошая сделка в 60% случаев - все. Радуйся и больше тебе для счастья ничего не надо.
Я уж не думаю, что после года работы на рынке ты еще думаешь, что бывают трейдеры, которые не несут убытков.... если ты так думаешь - забудь об этом, вообще как о страшном сне! Такого не бывает.
По поводу второго случая - это твои стоп- и лимит-приказы: стоп-лосс и тейк-профит. На нашем форуме высказано предположение, что уже одного лишь хорошего соотношения стопов и лимитов достаточно, чтобы на "ровном месте" создать положительное математическое ожидание, хотя и спорное это мнение, и есть противники его.
А в целом твой путь должен быть таким:
1) ты находишь, какое математическое ожидание у твоей системы
2) если у нее отрицательное мат. ожидание - в топку ее (без жалости)
3) если у нее хоть малое, но положительное мат. ожидание - то дальше...
4) смотришь, какой вариант управления капиталом для нее подойдет наилучшим образом
5) сколько, собственно, этого капитала надо (потому что больше денег - это, по меньшей мере не хуже, чем меньше денег, и это - не шутка и не игра слов!!! когда я работал с такими суммами, что у меня минимальная сделка составляла чуть ли не половину депозита - я проигрывал за две-три сделки.
Когда я начал работать с более-менее приличными суммами - все встало на свои места).
ну, и, собственно, вперед и с песнями!
5) Ну и опять же - можно ли было с большей или меньшей долей вероятности предопределить, что отскок пойдёт именно (ну, скажем, наиболее вероятно) от ЭМА44 (это бордовая пунктирная) плюс ЭМА55 (красная)?
О! Вот, это - правильная постановка вопроса. Да только ведь я не могу же вместо тебя на этот вопрос ответить! Ты поставил задачу, тебе ее и решать. Ты грамотно ее поставил - просто ответь сам себе на этот вопрос.
А для этого (см. выше) - бери "линейку" (линии на экране), "ручку" (мышку) и назад - в глубь истории... проверять пошагово свою теорию.
Другого пути нет. Кстати, что хочу сказать по поводу ПО, предназначенного для тестирования систем. Ты сможешь протестировать свою систему на любом удобном ПО. Буть до Омега или МТ или еще что-нибудь. Если сам не можешь написать советник - то за 50-70 баксов тебе напишут. НО! При всем при этом ты никогда не будешь знать о своей системе все, пока не пролезешь сквозь
нее сам (с мышкой ли "линейкой") от начала доступной тебе истории.
Да, Максим, я вот не могу толком врубиться, вот почему (в примере треугольник №5) цена отскочила именно от ЭМА55??? Я, например, ожидал её подобрать в районе 1,9900, может чуть ниже. Основания есть - уровень 9897 плюс чуть ниже ЭМА89 (голубая пунктирная) и ЭМА100 (жёлтая). А она попросту не дошла до туда. А так... прибыль, пусть не ахти, какая упущена. Да и неплохая прибыль-то для меня... пипсов 40-50 можно было брать. К чему я склоняю... есть ли какой-либо метод, чтобы определять, что отскок или разворот будет более вероятен от таких-то ЭМА или уровней. Конечно, о точнейшем предсказании отскока-пробоя я речь не веду, естественно, но так, чтобы можно было с бОльшей долей вероятности определять их.
Ну, собственно, все уже сказано... что еще добавить?
Теперь мои мысли, чем я пытаюсь пользоваться в качестве этого фильтра-подтверждения:
Значит, что касается фильров. Прежде всего, не забывай, что система должна быть по возможности ПРОСТОЙ. Почему так - уже щас я не могу объяснять, я и так уже потратил много времени. Но это - так. Поэтому, в исключительных случаях я порекомендовал бы использовать два-три фильтра... а так - желательно один вообще, чтобы дать системе необходимую степень свободы.
Индикатор АДХ. <...>
Может быть использован в качестве фильтра. Не вопрос. Что делать - описано выше. Добавляешь индикатор к своей системе и надаз, к началу времен!
Ещё мне посоветовали использовать перекупленность-перепроданность на рынке <...>
Да, "Стохастик" хорошо работает в парах с трендовыми индикаторами. Подтверждаю. Остальное - сам. (В начало времен!).
А большего я не смог подобрать ни-че-го, к сожалению. Надеюсь на твою подсказку, Максим!)
Собственно, чем смог - тем помог. Значит, как тут может быть? -
1) ты прочитаешь, и будет тебе озарение и счастье - это значит, что я смог до тебя что-то донести. Значит, добро тебе пожаловать на наш форум для дальнейшего плодотворного общения.
2) ты прочитаешь, но не будет тебе озарения: ибо все это ты уже и сам знаешь, и нефиг тут демагогию разводить! Значит, я ничем не могу тебе помочь. Потому что на данном этапе моего развития именно то, что я написал я считаю важным, ну, а ты, очевидно, находишься на другом этапе ... через этапы перепрыгивать нельзя.
Значит, или буду я расти до тебя или ты до меня - одно из двух, но помочь больше я ничем не смогу. Мне добавить нечего.
3) ты не прочитаешь. Ну, что же, тогда до свидания.
