Ну, собственно, меня зовут Максим, и я предлагаю перейти на "ты" сразу, ибо интернет позволяет быть весьма демократичными! Безусловно, я буду рад, если у нас завяжется общение, а, возможно, и дружба!

Кратко о себе: я действительно, не новичок на форексе (уже более трех с половиной лет занимаюсь). Более того, я - профессиональный брокер (работаю в одном из дилинговых центров, который не хотел бы называть из соображений тактичности). И, разумеется, я имею опыт работы с реальными счетами (правда, не могу похвастаться их размерами: мне не доводилось управлять крупными депозитами).

О нейросетевых технологиях слышал давно, но всегда раньше думал, что это - нечто, что выше моего понимания. Оказалось: все довольно-таки просто (если по сути). Сейчас пытаюсь понять математический аппарат, чтобы написать свои собственные опыты (програмные: Delphi) в построении сетей.

С математикой мне, конечно, трудно, ибо занятия по вышке я прилежно прогуливал в институте. Так что изучаю теорию, читаю книжки, и т.д. Увлекся, похоже, серьезно (впрочем, некоторую изменчивость в своем характере мне редко удается побороть).

Так что я - только "за" : двумя руками! Если у Вас найдется время просмотреть мои опыты, я с радостью пришлю вам то, что я успел "наделать" с помощью "Дедуктора" и с благодарностью приму любую критику. (Однако, если Вы на такое согласитесь, то я просил бы Вас указать: достаточно ли Вам будет просто прислать файл и исходные данные, или желательно было бы еще и пояснения: из чего я исходил, подавая на входы/выходы такие данные, и чего хотел добиться).

Если Вы могли бы указать мне на доступные электронные книги (желательно, "для чайноков") по нейронным сетям, по программированию их, а также на статьи по этим вопросам, я был бы весьма благодарен!

В свою очередь, я чем смогу помогу по вопросам реальной торговли на форексе: задавайте интересующие Вас вопросы. Если Вы пообещаете не пытаться узнать (прямо или косвенно), в каком именно ДЦ я работаю, то, пожалуй, я бы даже мог дать Вам какие-то факты, находящиеся на границе между общедоступным и скрытым.

Привет!

Спасибки!

Пока шла вся эта тема с перепиской (из-за нашего глючного сервера почтового), я уже прошел те этапы, которые ты
описал в письме.

Собственно, то, что надо подавать приращения, а не сами значения - это я уже читал в одной из дипломных работы, которая же явилась и одной из первых работ на тему нейросетей, которую я вообще прочел.

Подавая на сеть реальные цены (после нормализации, разумеется), я хотел просто поэкспериментировать, вообще, что она может (это были, т.н. "первые опыты"). В принципе, результаты меня вполне устроили даже в таком грубом приближении.

Ну, и прогнозирование на ближайший бар вперед, конечно, тоже было чисто ради эксперимента. Разумеется, я не ожидал, что НС выдаст OHLC с точностью до 5 пунктов гы!

На данный момент стоит задача: грамотно поставить себе задачу. Некто Виктор Царегородцев, к.т.н. на своем сайте говорил о консалтинге и о ведении научного руководства, а также, о некоторых других формах взаимодействия. Планирую, вот, поискать контактов (личных) с ним.

Что хочется: написать себе свою софтину, под себя. Настроить регулярный процесс обмена данными: туда - котировки, оттуда - прогнозы и рекомендации. Но прежде всего, хочется, конечно, поглубже в теорию окунуться, ибо от того, что я уже узнал, меня "торкает" так, что я даже после ночной смены весь день уснуть не могу: мысли бродят в голове разные.

=====================================

"Страшных" тайн для более или менее опытного трейдера, конечно, я не открою: все это звучит на форумах и пр. Однко, следует отметить, конечно, весьма низкую теоретическую и практическую подготовку тех, кто на форумах тусуется (в 90% случаев "гуру" - это просто люди, которые уже хоть что-то успели испытать на своей шкуре и на основе этого исчезающе малого опыта уже делают какие-то далекоидущие умозаключения).

Просто, на сколько я понимаю, что у тебя нет опыта реальной торговли. Ну, в этой связи, я мог бы порекомендовать тебе тот или иной ДЦ (во всяком случае, посоветуйся со мной, если сочтешь нужным). Кроме того, меня в свое время очень волновал вопрос "Когда уже можно начинать торговать на реале?". Ну, и так... по ходу дело, было много всяких непонятных на первый взгляд вещей (не самоочевижных).

В общем, полагаю, что ты сам разберешься, что спросить Предлагаю простой путь: что-то делаешь СЕЙЧАС - нужно тебе мнение об этом - вот это и спрашивай. Ибо никаких МЕГАГЛОБАЛЬНЫХ СУПЕРОТВЕТОВ я тебе не смогу дать, за исключением, разве что...

1) 90% трейдеров действительно постоянно теряют деньги
2) добиться успеха на этом поприще можно тогда, когда трейдер понимает, что он, по большому счету, особенно-то ничем не отличается в лучшую сторону от команды профессионалов высшего класса, например, той же самой "Тройки-Диалог", которые ориентируются в своей торговле на прибыльность 35-80% годовых (в зависимости от портфелей), и что иметь 100% в день/неделю/месяц - можно, конечно, но только не долго (удел таких "счастливчиков" одинаково плачевный: полное разорение; уж я-то насмотрелся такого вдоволь). Любой управляющий любого серьезного банка будет чуть ли не лично привозить тебя на
работу/с работы, если ты будешь делать ему 25% годовых.
3) в России все ДЦ - это букмекеры или т.н. "кухни". И не надо строить по этому поводу никаких иллюзий. 100 - 500 - 1000 - 10000 - 50000 долларов на "Большой" форекс НИКТО не выводит (там такие копейки просто не принимают . Единственное - данный ДЦ может перекрываться у более крупного ДЦ - вот и все, но и это делается далеко не всегда. Разница между ДЦ, фактически, исключая мелкие аспекты интерфейса терминала и ширины улыбки у девочки из службы поддержки заключается просто в размерах денежных
ресурсов. ДЦ, организованные при банках или самими банками - это просто кухни при банках. Там порог повыше (начальный депозит) и, вероятно, качество обслуживания того стоит, конечно (в общем случае), однако, по сути это - та же "кухня". 
4) прибыльные рейдеры, торгующие "интуитивно" (руками) существуют
5) прибыльные МТС тоже существуют.

Ну, попытался такой вот ЧаВо устроить, правда, кто его знает, надо тебе оно или другое что-то.

Прости за ошибки/описки/речевые обороты... на часах 1.28... это уже вторя ночь без сна (и день тоже был без сна), так что я вообще удивляюсь, как я еще что-то могу печатать.

Ну, вот, собственно...
пока!

Добрый день!

Отвечать буду, непосредственно опираясь на твое письмо, так что см. ниже...

Доброго времени суток!

Мне вот что интересно. Приобщился я к форексу через одну игрушку-имитатор. Тогда я вообще еще ничего не знал, только, что прибыль получается из разницы цен. Играл я следующим образом: отслеживал тики (в игрушке они обновляются каждую секунду) около минуты и выявлял "потолок" и "пол" цены. Потом ждал, напр., когда она дойдет до "пола", покупал и, как только появлялась прибыль 1 - 3 п., сразу закрывал позицию. Хотя это и выглядит как какая-то эквилибристика - это стратегия совершенно выигрышная, по крайней мере, в этой игрухе.

----------------------------------------------------------------------------
Скажу честно. Вероятно, именно с этой же "игрухи", как ты пишешь, начинал и я в свое время. У меня она называлась ACDGames или ACDForexGame ну, или как-то так... (ACD или ADC... тоже уже не помню). Помню только одно: я работал по полтора часа в день (точнее - не работал, а игрался, раскладывая параллельно пасьянс "Косынка"... так вот, по полтора часа в день в течение
недели и из 10000 условных денег наколбисил их столько, что стало трудно считать нули гы-гы... ТОгда мне тоже показалось, что настал мой звездный час, и что надо срочно подаваться в трейдеры. Казалось, что мечты "... о яхте в море и о негре кучерявом... " (С) "Красная плесень" - вот-вот станут реальностью.. да что там яхта казалось, что замки, острова и пр. - уже прямо просятся, чтобы я их купил

Могу авторитетно заявить: ничего такого я не покупал пока что, и теперь уже нет никаких оснований считать, что я смогу в ближайшее время такого рода покупки осуществить! Могу сказать больше: я теперь уже даже утратил способность делать на демо
ТАКИЕ колоссальные результаты... Видимо, сказывается большой опыт и знание того, "как не может быть".

Естественно, надо отдавать себе отчет, что реальная торговля и демо-счет - это совсем-совсем разные вещи! Именно поэтому я в последнее время все больше склоняюсь к автоматическим (механическим) торговым системам. Да, что там говорить, я уверен, что это - единственный способ выцарапать из этих триллионных оборотов денег себе хоть маленькую капельку.

Действительно, механическая торговая система не может демонстрировать такие результаты, которые показывают (ИНОГДА) некоторые трейдеры (В ПИКОВЫЕ моменты своего успеха). Но МТС способна давать стабильную (пусть и маленькую) прибыль, а это - несравненно лучше - чем все, что могу делать все живые трейдеры вместе взятые.

Скажу больше. Параллельно с собственной карьерой трейдера, я "слежу" за карьерами нескольких своих "товарищей по цеху". Так вот... большинство из них после периода успешной торговли сливали, и снова возвращались к своим демо-счетам, чтобы "оттачивать мастерство" или чтобы "обкатывать новую систему".

А систем новых - нет! Все, что можно было придумать - уже придумано (исключая, возможно, разве некоторые реализации НС). Так что, проще говоря, эти трейдеры просто ... опустили руки.

МТС никогда не опускает руки, она реализует положительное математическое ожидание, и за счет этого имеет статистическое преимущество ВСЕГДА перед живым трейдером.

* * *

Ну, я возрадовался: думаю, пора в трейдеры подаваться. Слава богу, до реального счета не дошел - уже на демо стало ясно, что она не работает, поскольку тики обновляются не каждую секунду как в игре, а где-то 1 раз в 20 - 30 сек. Потом я это все забросил: окунулся в НС и т.п. Но вопрос так и остался нерешенным:

1) если бы у меня был высокоскоростной Интернет - в таком случае обновлялись ли бы у меня тики также часто как в игрушке?

----------------------------------------------------------------------------

конечно, от скорости доступа в Интернет зависит! Но и от компании-брокера - тоже. И еще от реального рыночного движения. Скажу так: если у тебя высокоскоростной интернет - это очень хорошо! (Скорее всего, если ты реально хочешь работать на форексе, то рано или поздно, ты все равно придешь к необходимости подключения по ADSL или даже через спутник, и это будет разумное и оправданное решение, потому что, как ни странно, но помимо всех прочих преимуществ, высокоскоростной интернет еще и дешевле, чем почаосвая оплата обычного модемного (дайл-ап) подключения).

В среднем, котировки поступают раз в секунду... бывают периоды, например, ночью понедельника, когда одна котировка в десять секунд - это нормально, а бывают периоды, например, вечером в пятницу, когда и три-четыре котировки в секунду - не удивительно. Зависит от движения. Кстати, это называется тиковый объем и отражается одинм из стандартных индикаторов.

* * *

2) если бы это имело место, срабатывала бы данная стратегия или нет?

----------------------------------------------------------------------------

Если я правильно понял, то суть твоей стратегии - отскок (отбой) от границ канала, построенного по ближайшим локальным экстремумам. Безусловно, такая стратегия имеет право на существование, только, вероятнее всего, все же на бОльших тайм-фреймах.
Описания этой стратегии встречаются довольно часто в интернете. Существует большое множество приверженцев этой стратегии. Они приводят в качестве основоного довада "ЗА" свою стратегию то, что рынок форекс - в большей степени канальный (а не трендовый, как рынок ценных бумаг), и в чем-то, конечно, они правы, спору нет.

Однако, следует учитывать, что на деле как пробой, так и отскок от границы канала происходит ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО равновероятно. При этом, если кажется, что это не так, то чаще всего виной такого "кажется" является то, что была недостаточно хорошо подготовлена исходная статистическая выборка.

Итак, здесь мы приходим к гораздо более важному вопросу: к вопросу о манименеджменте: КАК отрабатывать ту или иную стратегию - тоже очень и очень важно! А по моему мнению - еще более важно, чем сама стратегия!!!

Хороший ММ может сделать прибыльной даже такую статегию, которая без ММ была бы убыточной. Собственно, это - второе ценнейшее решение, к которому я пришел (и после чего моя торговля перестала быть убыточной).

Итак, обрати все свое внимание, прежде всего, на способы управления капиталом.

* * *

> Что-то мне подсказывает отрицательный ответ, но было бы интересно знать мнение профессионала.

----------------------------------------------------------------------------

Нет! Нельзя сказать просто так вот: "статегия эта - полный ацтой! аффтар, выпий иаду!". НЕТ, НЕТ и еще раз НЕТ! Зависит все от того, знаешь ли ты слабые стороны своей стратегии? Знаешь ли, при каких обстоятельствах она дает прибыль, а при каких - убыток? Готов ли ты выдерживать серии из убыточных сделок, твердо зная, что это - не навсегда, и это не приведет тебя к разорению, и что потом будут прибыльные сделки, которые перекроют твой убыток и дадут прибыль!

Вот, что надо знать о стратегии.

Ну, а на вопрос: "Есть ли 100%-прибыльные стратегии?" мот ответ однозначно: НЕТ! таких стратегий не существует!

* * *

А на счет "кухонь" и букмекеров я наслышан. В принципе, какая разница выводят позицию на рынок или не выводят - лишь бы прибыль выдавали без проблем. Хотел я о чем-то другом узнать, может даже не о таком "страшном". Некоторые организационные нюансы или что-то вроде того. В голове вертится, но пока сформулировать четко не могу. Ну да ладно. Лучше будем о НС.

----------------------------------------------------------------------------

Я от тебя никуда деваться не собираюсь как сформулируешь - спрашивай... я отвечу, если это будет в моей компетенции.

* * *

Царегородцев мужик классный. Я ему несколько раз писал с разными вопросами - просто как человек со стороны - и он всегда отвечал!

----------------------------------------------------------------------------

Да уж! это я уже понял! Отличный мужик! Памятники надо таким мужика ставить!

* * *

Насчет литературы. На мой взгляд, неплохая для старта книжка:
Ежов А. А., Шумский С. А. Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и бизнесе.

----------------------------------------------------------------------------

Уже прочел

* * *

Вокруг форекса сложилась уже целая инфрастуктура, спекулирующая на самих спекулянтах .
Наиболее интересные ресурсы:
http://newtradesoft.h11.ru/
http://www.forekc.ru/

----------------------------------------------------------------------------

Эти ресурсы, конечно, мне знакомы, я тоже покупал там диски. Вот, очень вероятно, куплю и в очередной раз, если только не найду, где подешевле. А то... там за диск с ПО (DVD) просят 1000 рублей... жалковато как-то... но, конечно, рано или поздно, куплю.

* * *

Возможно, есть смысл у них купить пару дисков с литературой, как я и поступил однажды.

А вот здесь - большое количество свободной для скачивания литературы (в т.ч. и Ежов) и интересный форум (зарегистрироваться, правда, мне на нем не удалось, наверно, у них какое-то тайное общество )
http://forex.kbpauk.ru/ubbthreads.php

----------------------------------------------------------------------------

Паучок - считается одинм из лучших форумов. На самом деле, он не плох, но и не следует считать, что он - САМЫЙ лучший. Просто там довольно-таки жестко все модерируется, что, несомненно, плюс для любого форума! ибо беспонтовый флуд, флейм, спам и т.д., конечно, раздражают.

Что касается твоей регистрации, могу предположить, что ты не проявил достаточно внимания. Видимо, твой ник совпал с чьим-то или еще что-то... Кто его знает? Попробуй по-новой, если тебе интересно! Нет там никакого тайного общества: все общедоступно, лишь бы ты не был спамером или флудером. Возможно, твой ящик на яндексе кого-то из админов смутил: попробуй с другого ящика... ну, короче, если ты внимательно все прочитаешь, что там по регистрации и все в точности выполнишь, то, не сомневаюсь, ты станешь одним из форумян на "Паучке".

* * *

Из программ.

Самое крутое, что я знаю: NeuroSolutions - фактически позволяет конструировать сети с произвольной архитектурой. При этом дружелюбный интерфейс из разряда "щелкнул - перетащил" и т.п. Привлекает тем, что может генерить программный код на C++ и может быть еще на каких-то языках.

В этом плане также интересен MATLAB. Кроме того, к NS еще есть потрясная электронная книжка, правда, на английском. Но за исключением этого она, пожалуй, лучшая из того, что я прочел в плане доступности изложения и ширины охвата + возможность попрактиковаться в самой программе.

Очень хорошая программа Statistica (модуль Data Mining). Это если не зацикливаться только на нейросетях. У меня сначала был такой глюк, что НС - это что-то уникальное, поскольку они имитируют работу мозга и т.п. Потом когда я разобрался в мат. тонкостях, я понял, что они принципиально ничем не отличаются от др. алгоритмов распознавания образов и т.п. Так вот в Statistica есть масса таких методов, которые могут даже превосходить НС по способности обобщения и т.п. Мне в этом плане импонирует Support Vector
Machine. Из подогнанных под трейдинг программ - TradingSolutions - выпускает также фирма, что и NS.

Ну и Deductor, конечно. Из русских разработок она, наверное, самая лучшая. Хотя правильнее было бы ее назвать Inductor ,
поскольку НС, как и др. стат. методы работают на основе индуктивной логики.

----------------------------------------------------------------------------

Пасибки! Попытаюсь перебороть жадность и все-таки потратить 1000 рублей на диск с ПО по НС

Ну вот. На этот раз все. Потом еще поделюсь моим опытам обучения сеток.
P.S. Да пребудет с тобой сила!

И тебе тоже всего хорошего!!!
Удачи!

Добрый день!

> Да я тоже колбасился именно в эту самую игрушку.

   Мне кажется, что там что-то такое сделано, чтобы создать у новичка впечатление, что форекс -
   это не только проще, чем дрова колоть, но еще и легче. Ну и черт с ней.

Ну, фик его знает... мне почему-то кажется, что вряд ли они могли заранее предусмотреть действия всех (в т.ч. и "диких") новичков таким образом, чтобы подстроить программу на "исполнение заветных желаний в принудительном порядке" гы-гы. Впрочем, если набраться наглости, то нет ничего проще: рынок просто должен всегда идти в ту сторону, в которую у чудо-трейдера открыты сделки в данный момент, - вот и все.

> А вообще наше мышление во многих моментах удивительным образом совпадает.
   Я тоже полагаю, что вероятности отскока и прорыва примерно одинаковые. А если говорить, о
   трендах, то у меня сложилось впечатление, что главное свойство любого тренда - это то, что
   он может в любой момент пойти в противоположном направлении. И вообще наличие тренда
   можно установить фактически только, когда он уже сформировался. На счет MM я тоже думаю
   примерно как ты. Мне кажется, что грамотный MM может давать прибыль даже на чисто слу-
   чайных временных рядах (ну + при некотором везении еще). А форекс все-таки не рулетка.
   Какие-то закономерности на нем присутствуют.

Сие, конечно же, достойно! Статистические показатели реального форексового временного ряда весьма схожи с показателями сгенерированного случайного ряда, если генератор хоть в какой-то мере грамотно построен. Под статистическими показателями здесь я подразумеваю всякие там дисперсии и среднеквадратические отклонения, ошибки и пр. (Я пока что еще в этом не очень силен).

Однако, практика показывает, что ММ способен весьма существенно повлиять на результат торговли по итогам определенного временного периода (месяца, квартала, года), причем, влияние его безусловно позитивное! Более того, ММ сопосбен развернуть фортуну лицом к тредйре (игроку) даже применительно к случайным процессам, а форекс, безусловно, не есть случайный процесс. Форекс есть просто процесс, зависящий от такого большого количества факторов, что на взгляд неопытного человека он может показаться случайным.

При этом, даже на взгляд неопытного человека, можно найти закономерности, повторяющиеся из года в год, из месяца в есяц, изо дня в день (на протяжении всей истории рынков). Одна из таких закономерностей, например - это то, что после длительного нахождения в узком горизонтальном канале, рынок осуществляет резкий направленный скачок (ловить оный следует GTC-ордерами). Подтверждение тому мы видим каждую первую пятницу в 16:30 мск. (Время выхода данных по количеству вновь созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за предшествующий месяц). И не только.

Закономерностей подобного рода много. Другая из них - та, что в некоторых случаях, если скользящая средняя с периодом n пересекает снизу вверх скользящую среднюю с перидом m (причем, m > n), то возникает восходящий тренд. И наоборот - в случае обратного пересечения возникает нисходящий тренд.

На самом деле, количество трендов, возникающих при описанных условиях для разных периодов, разных валютных пар и разных параметрах n и m, пригодных к тому, чтоты реально заработать денег, колеблется в пределах от 25 до 35% от общего количества пересечений при данных параметрах, но при грамотном подходе (с точки зрения ММ) есть возможность получать прибыль и с этого! Причем, прибыль может составлять 7-9% в месяц, а это - несравненно лучше, чем делают 90% трейдеров, и это - лучше, чем прибыль подавляющего большинства ПИФ-ов!!!!

Собственно, я могу даже сказать, что у меня есть реальный опыт реального управления реальным (небольшим, правда) счетом по такой системе (пара скользящих средних + ММ), который продемонстрировал возможность извлечения прибыли в течение двух недель (так же стабильно и регулярно, как синусоида пересекает ось абсцисс).  Только я не высыпался очень сильно в тот период, и в абсолютном выражении та прибыль, конечно, не стоит оного!

Поэтому я и хочу писать МТС!

> Мне вот еще интересно, как ты относишься к теханализу? Я вот почитал всяких "классиков" ТА и
   подумал, что за х@романтия? У меня по этому поводу сложилась даже теория, что ТА - это раци-
   онализация действий опытного трейдера. Опытный трейдер фактически обучается интуитивно
   чувствовать движения рынка (тут можно даже увидеть некоторые аналогии  с НС). Но поскольку
   в западной культуре на интуицию полагаться как-то не оч. приличным считается, то он и выра-
   батывает систему ТА как рациональное обоснование своих действий. А на практике же он опи-
   рается в основном на бессознательные выводы. Это кстати подтверждается такими явлениями
   как, напр., "экспертное знание" - когда человек что-то делает с большой уверенностью и эф-
   фективностью, но толком не может объяснить как именно он это делает. Как показывают резуль-
   таты исследований, для его возникновения необходимо минимум 5 лет практической деятельно-
   сти. Новичок же приходит на рынок, но рынок не чувствует, и начинает заморачиваться на ТА -
   результаты этого, как правило, бывают плачевными.

Первейшая причина того, что новички сливают - это то, что они оказываются в условиях, при которых ни о какой диверсификации, ни о каком ММ и речь быть не может! Лозунговые призывы о том, что "У НАС ВЫ МОЖЕТЕ НАЧАТЬ СО 100$" приводят к тому, что именно со 100$ и начинают! А это, в свою очередь означает только одно, что ЛЮБАЯ СДЕЛКА МОЖЕТ СТАТЬ ПОСЛЕДНЕЙ, и рано или поздно именно так и происходит!

Скажем так, если твой депозит превышает минимальный лот в данной конторе в 10 раз, то тогда твои шансы на скорейший слив становятся немного меньше 100% (как в первом случае). Это, например, такая ситуация, когда у тебя есть 1000$ а минимальный лот = 0.1 лота.

Я бы рекомендовал начинать работать тогда, когда твой депозит в 100 раз превышает минимальный лот! Вот тогда реально можно вести речь и о ММ и о диверсификации и о всем таком прочем, а это означает, что ты уж точно не сольешь все в одночасье. Ну, а у меня конкретно, после того, как я перешел на такие "параметры" - это означало, что я перестал сливать вовсе! В то время, как прибыль, конечно, тоже сильно снизилась, но она держится в пределах от 7 до 15% (пока что), что я считаю более чем достаточным для себя. (В месяц. В годовом выражении, при условии реинвестирования, это дает более 150% годовых).

> Ну не будем отвлекаться. Мне кажется главная проблема - это, что подавать на вход НС. Я пробовал
   подавать ценовые приращения с окном в 1 - 5 баров. Результат был не очень хороший. Т.е. сетке бы-
   ло трудно вообще аппроксимировать всю эту дребедень, не говоря уже о прогнозе на тестовом мно-
   жестве. Я, кажется, пробовал это на D1 по EUR/USD. Возможно, по другим парам и/или на других вре-
   менных масштабах получилось бы лучше. (Кроме размера "окошка" еще важную роль играет порядок
   задержки, а я его никак не оптимизировал - это тоже могло сыграть роль). Мне думается, что EUR/USD
   чересчур зависит от всяких политических интриг, и, может быть, другие пары лучше прогнозируются.
   
   Еще я слышал мнение, что акции лучше прогнозируются, чем валюты.  Но мне самому так не кажется.
   В целом я пришел к выводу, что помимо цены, надо что-то еще подавать на вход. Но вот что? Многие
   (судя по журнальным статьям) подают на вход всякие индикаторы типа MACD, Stoch и иже с ними.
   Я думаю - это не оч. перспективно. Ведь индикатор - это лишь искаженная версия ценового графика.
   В лучшем случае их можно интерпретировать в терминах цифровой фильтрации. А НС ведь и сама ра-
   ботает как своего рода фильтр (это кстати, Царегородцев, кажется, говорил). Зачем ей еще подавать
   на вход фильтрованную версию временного ряда, которая к тому же еще и будет оч. сильно коррели-
   ровать с ценой? Если же индикатор не коррелирует с ценой, то тогда вообще интересно становится,
   что же он собственно показывает?

> Может подавать на вход какие-нибудь индексы типа DJIA, S&P-500 или фьючерсы по соответствующим
   парам. Цены на нефть также могут играть роль, особенно по Йене. Все это надо будет, по крайней мере,
   попробовать. Сейчас, к сожалению, времени нет этим активно заниматься. Так что я пока накапливаю
   всякую полезную информацию, так сказать "на ус мотаю". А у тебя есть какие-нибудь успехи в плане
   прогнозирования каких-либо пар?

Я считаю, что есть толк в том, чтобы подавать на вход НС значения всевозможных индикаторов. Однако, пока что ничего конкретного сказать по этому вопросу не могу. С пятницы я ухожу в отпуск и буду много времени уделять этим вопросам.
О том, что получится - расскажу, особенно, если что-то дельное получится

> P.S. А негр, конечно, это большая потеря
> Ну да какие еще наши годы!