Вадим, я думаю, что я не открою для тебя Америку, если скажу, что существует масса способов уменьшать лаги у скользящих средних. Наверное, один из хрестоматийных алгоритмов - это адаптивная скользящая средняя Пери Кауфмана (AMA), которая изменяет собственный период усреднения в зависимости от волатильности.

Их (методов), на сколько я смог понять - действительно много. Возможно, есть даже какие-то отличия по сути рассчетов. Не это важно. Вопрос мой, собственно, вот о чем: дают ли адаптивные скользящие средние какое-то реальное преимущество перед обычными?

Причина вопроса: нашел тут очередную статейку на эту тему... ну, скачал себе эту библиотечку... ну, поставил себе на график JMA... (кстати, какой именно алгоритм там используется - то ли я не нашел с недосыпу, то ли там действительно не написано)... посмотрел по истории... (сравнивал с моими "стандартными" индикаторами, которые я юзаю для моей стратегии)... в некоторых случаях - сигнал приходит немного раньше, в некоторых - нет. В некоторых случаях отметается один ложный сигнал, в других же - добавляется...

До сих пор я пока что был уверен, что лучшее враг хорошего. И что попытки увеличить период усреднения приводят к тому, что мы теряем много небольших, но достаточных для прибыли движений, и наоборот, что стремление сделать МА более гибкими приводит к большому количеству ложных сигналов на флэте, так что... в общем-то особенно мудрить не стал и подобрал параметры, которые просто мне визуально приглянулись...

Предполагаю, что тот же принцип действует и в отношении ко всяческим там замубренным индикаторам... (лучшее - враг хорошего)... Короче, хотелось бы твое мнение по поводу МА (СС) с уменьшенными (по мнению их авторов) лагами.