Давайте порассуждаем из чего складывается прибыль? Сразу отмечу: я уже довольно давно в тех или иных «дозах» думал над этими вопросами, но вплотную как-то до сих пор ещё не принимался. Вот подумал, что пора. Готовых математически точных ответов у меня пока нет. Но я надеюсь их найти. Поэтому приглашаю к сотрудничеству и конструктивной дискуссии всех желающих. Надеюсь, по крайней мере, эта тема не даст мне ленится.

Ну, MM – Money Management или управление капиталом это понятно более менее. Что есть PP? Это я обозначил так предиктивный потенциал – Predictive Potential (торговой системы). РР – это способность системы давать правильный прогноз изменения цены. Система считается случайной, если она даёт правильный прогноз в 50% случаев. На практике всегда наблюдаются отклонения от этой «чистой случайности». Как тогда отличить случайную систему от прибыльной? Если, конечно, у системы высокий РР, скажем 60-70%, то тут нет никаких проблем. А если не очень, напр., 52-55%. Единственный способ – тестировать на достаточно большой выборке – не менее 1000 наблюдений. Кроме того, хороший знак, если система даёт пусть и небольшое преимущество и при этом не уходит (или не часто уходит) в отрицательную сторону (РР в 48-49% и меньше). Это значит, что система хоть и не очень хорошо предсказывает, но все же лучше, чем вход «по монетке». Похоже, что примерно так обстоит дело с ЛАПФ.

Какой из этого вывод? Торговая система может быть прибыльной или за счёт грамотного ММ или за счёт высокого РР (напр., на основе НС или каких-то др. методов). Причём РР и ММ выступают как совершенно независимые слагаемые: система может быть со случайным РР, но давать прибыль за счёт правильного ММ, и наоборот ММ может быть непрофессиональным, но за счёт хороших методов прогнозирования прибыль будет накапливаться (хотя этот вариант, пожалуй, является более опасным!).  В идеале же должно быть всё ОК с обоими компонентами. Здесь я, собственно говоря, хотел бы покумекать насчёт ММ. Основная идея (гипотеза) такая: правильно установленный размер SL- и TP-ордеров может давать прибыль даже при случайном методе открытия позиции.

Закономерный вопрос: что значит «правильно установленный размер»? Мне хочется вычислить его математически, а не методом тыка. Я предполагаю, что в этом может помочь знание формы распределения ценовых приращений и его основных характеристик, таких как ст.откл. и т.п.
Продолжение следует…

Отредактировано beholder22 (2007-01-23 16:49:08)