НейроГалактика

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.

Вы здесь » НейроГалактика » Долгий ящик » Регрессионный анализ. Классическая модель В.Шарпа

Регрессионный анализ. Классическая модель В.Шарпа

Страница: 1

Сообщений 1 страница 9 из 9

1

  • Автор: NeuroMaximus
  • Администратор
  • NeuroMaximus
  • Откуда: Россия, Ростовская область
  • Зарегистрирован: 2006-08-15
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 948
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 45 [1979-03-22]
  • Провел на форуме:
    1 день 19 часов
  • Последний визит:
    2012-01-20 10:09:24

Данная ветка перенесена сюда потому что рассматриваемый в ней вопрос отнесен на "далекую перспективу". (Примечание Администратора)

Что получается в результате такого  :hm:  можно увидеть тут: http://data.rbc.ru/redesigned/quote/153.shtml.

Как такого добиться - можно увидеть тут: http://stock.rbc.ru/help/indic/help_beta.htm

Немножечко более подробно о том, что это такое можно прочитать тут: http://stock.rbc.ru/help/indic/beta_desc.htm

А вот ЧТО ЭТО ТАКОЕ  :hm:  :search:  :hz: ... и, самое главное, может ли такое понадобиться нам??? - может быть, кто-нить скажет по секрету?  :-X

0

2

  • Автор: beholder22
  • Администратор
  • beholder22
  • Откуда: Ярославль
  • Зарегистрирован: 2006-08-15
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 375
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Провел на форуме:
    19 часов 38 минут
  • Последний визит:
    2007-07-18 08:14:16

С математической т.з. тут нет ничего особенного - обычная линейная регрессия. Что касаеться экономической точки зрения, то тут тоже вроде нет особого для нас интереса. Насколько я понимаю эта штука используется для вычисления оптимального варианта диверсификации портфеля, т.е. риск-менеджмент, а не для прогнозирования самой цены. Так что это интересно в той степени, в какой интересна диверсификация.

0

3

  • Автор: NeuroMaximus
  • Администратор
  • NeuroMaximus
  • Откуда: Россия, Ростовская область
  • Зарегистрирован: 2006-08-15
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 948
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 45 [1979-03-22]
  • Провел на форуме:
    1 день 19 часов
  • Последний визит:
    2012-01-20 10:09:24

Ну, тогда, я думаю... это пока что будет у нас на перспективу... ибо не можно делать одновременно все.  :no:  Надо делать все, но по порядку.

0

4

  • Автор: beholder22
  • Администратор
  • beholder22
  • Откуда: Ярославль
  • Зарегистрирован: 2006-08-15
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 375
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Провел на форуме:
    19 часов 38 минут
  • Последний визит:
    2007-07-18 08:14:16

Я к этому CAPM уже давно присматриваюсь, но пока так толком и не разобрался в чём там суть. Знаю только, что что-то связанное с диферсификацией, кажется...

0

5

  • Автор: Luana
  • Постоянный участник
  • Luana
  • Откуда: Россия
  • Зарегистрирован: 2006-10-04
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 65
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Провел на форуме:
    Не определено
  • Последний визит:
    2006-12-28 18:58:46

Я думаю, что на форексе такое тоже можно использовать. К примеру, мы рассчитали индекс рынка в какой-то момент времени. И, видимо, с помощью вон тех вот... формул, можно вычислить, какая пара движется в эту же сторону вместе с рыноком, какая - быстрее, какая - медленнее.

А соответственно этому - и входы делать: на кого-то "поставить" немного: риск велик... прибыльность велика... так что даже вот с этого вот "немного" можно много получить. А на кого-то поставить чуть-чуть, и ожидать, что движение будет стабильным и устойчивым.

0

6

  • Автор: beholder22
  • Администратор
  • beholder22
  • Откуда: Ярославль
  • Зарегистрирован: 2006-08-15
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 375
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Провел на форуме:
    19 часов 38 минут
  • Последний визит:
    2007-07-18 08:14:16

Звучит логично. Можно наверно использовать индекс доллара.

0

7

  • Автор: NeuroMaximus
  • Администратор
  • NeuroMaximus
  • Откуда: Россия, Ростовская область
  • Зарегистрирован: 2006-08-15
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 948
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 45 [1979-03-22]
  • Провел на форуме:
    1 день 19 часов
  • Последний визит:
    2012-01-20 10:09:24

Тут тема тоже заглохла полностью. Наверное, пока что следует ее перенести в "Малозначимое"... ибо, если оно "... на перспективу...", то не стоит и отвлекаться (ИМХО).

0

8

  • Автор: beholder22
  • Администратор
  • beholder22
  • Откуда: Ярославль
  • Зарегистрирован: 2006-08-15
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 375
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Провел на форуме:
    19 часов 38 минут
  • Последний визит:
    2007-07-18 08:14:16

Кстати, я разобрался с эти Шарпом. Так что пока может быть пускай тема тут повисит. В оригинале метод нацелен на определение недооцененых и переоцененых акций, которые соотв. надо покупать/продавать. В принципе это можно адаптировать к форексу.

0

9

  • Автор: NeuroMaximus
  • Администратор
  • NeuroMaximus
  • Откуда: Россия, Ростовская область
  • Зарегистрирован: 2006-08-15
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 948
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 45 [1979-03-22]
  • Провел на форуме:
    1 день 19 часов
  • Последний визит:
    2012-01-20 10:09:24

Понятненько. Ну, что же, здорово... я думаю, что такое тоже можно адаптировать к форексу, тем более, что форекс, по большому счету, это не только евро, доллар и фунт с йеной. На некоторых площадках и рубль торгуется, не говоря уже про совсем уж экзотические пары...

0

Страница: 1

Вы здесь » НейроГалактика » Долгий ящик » Регрессионный анализ. Классическая модель В.Шарпа