а меня воодушевляют новые знания, о статистике, распределениях, анализе серий и ЦФ... я не сомневаюсь, что мы победим. По такой причине, что у меня есть опыт прибыльной торговли уже в течение полугода. При всем при том, что система моя не оптимальна, но она дает стабильную и, что самое главное, предсказуему с точностью до +/- 1.5% прибыль.

С учетом новых знаний мы сможем найти более оптимальные способы извлечения денег из рынка... Но совсем уж все карты раскрывать я пока что не хотел бы... я скажу "гоп", когда будет на то веская причина

Вадим а  ссылки на литературку по этой теме не подбросишь?

Если  Лимитирование прогнозирует без учета прошлых цен , то надо понимать результаты будут одинаковы для множества финансовых инструментов ( а иначе как отличить один инструмент от другого ?   разве что по назвавнию).
А если прогноз учитывает цены то тогда это индюк...Поясни плиз каким образом лимитирование  " отличает " финансовые инструменты? Или мы можем одновременно на всех финансовых инструментах выставит в произвольных направлениях СЛ и ТП (указанные теорией)?

Эхх... такая тема, что тут не удержусь и тоже вставлю словечко... Как я уже не раз намекал, меня вновь пробило на творчество, но пока что я "упражняюсь" и восстанавливаю свою прежнюю программистскую форму. Скажу пока что только одно, что я с тех пор получил явно "+1", а то и "+2" ко всем умениям в программировании, так что надежды на то, что скоро начнут появляться первые продукты, доступные для бета-тестирования, на мой взгляд, оправданы.

Итак, вот один из моих "замплов" был такой, что умел генерировать временной ряд с заданными вероятностями появления того или иного числа в нем. Т.е., например. можно было бы задать вероятность того, что -10 выпадет с вероятностью 0.5, и +12 выпадет с вероятностью 0.5. Разница как видим, составляет всего лишь 2 пункта... всего-то ничего. Однако, при таких условиях капитал достаточно стабильно растет

Это придало мне сил, во-первых, а во-вторых, я вот что подумал...

1) данный эксперимент полностью подтверждает высказвание Винса о том, что достаточно лишь незначительного положительного мат.ожидания для того, чтобы обеспечить капиталу геометрический рост при грамотном ММ. (В своих экспериментах я использовал вход просто постоянным объемом - не всегда это было "оптимальное фи").

2) при такой разнице (в два пункта) вероятность достижения стопа и лимита, скорее всего будет стремится к 0.5... т.е., теоретически, я думаю, подобная система имеет право на существование ... хотя бы в качестве гипотезы . Я, конечно, понимаю, что при таких малых величинах там спред играет весьма важную роль, т.к. составляет чуть ли не половину величины стопа... И, понятное дело, что он будет все портить... но, скажем, если размеры увеличить в десять-двадцать раз, то влияние спреда будет пренебрежительно малым.

3) таким образом, лично я полностью уверен, что управление стопами... - лимитирование, как предлагают высказавшиеся авторы, - является самостоятельным и совершенно независимым элементом системы, позволяющим даже вне привязки к каким бы то ни было индикаторам получить прирост депозита.

4) нетрудно представить, что в случае, если в вышеописанном инструменте задать, скажем, вероятность 0.49 для резульатат "-10" и 0.51 для результата "+12", то рост депозита будет воистину воодушевляющим ...

(как сказал Гринспен в свое время, когда жаловались ему на падение доллара: "Да чтоб у вас так стоял, как он падает") )

продолжаем исследования...

К Алексу:

Если можно, прокомментируй хотя бы в двух словах материалы, которые ты прислал. Я смог понять для себя только одно, что существуют такие скользящие средние, при которых прибыль становится больше, и ты их, собственно, нашел. При других параметрах прибыль становится значительно меньше... вплоть до отрицательных значений (т.е., до убытков).

Если я правильно тебя понял, то напрашиваются следующие выводы:

1) существует корреляция между параметрами СС и результатами работы системы при прочих равных...
2) существует такая пара СС, при которой прибыль максимальная (при прочих равных).

Но, тогда другой вопрос: что нового в данных выводах?.. По п.1 можно сказать, что корреляция та... видимо.... если бы Вадим писал, то, скорее всего, он смог бы лучше сформулировать, - носит "стохастический" характер. (ИМХО)...

Лично я не сторонник вообще оптимизации, если честно.... в таком вот виде "в лоб". Не теряем ли мы при этом робастность?... Будет ли результат повторяться на другом временном интервале...

Вадим, а ты что скажешь? Ведь тебе Алекс тоже присылал результаты