Всем привет.
Это мой первый пост на этом форуме.
Форум показался познавательным, поэтому зарегистрировался.
Программированием в области нейросетей и анализа финансовых временных рядов занимаюсь сравнительно недавно... Пишу на Java.
Теперь ближе к делу...
часто в статьях по нейроанализу финансовых временных рядов можно встретить понятия энтропии, кросс-энтропии, при этом не говорится, как именно надо считать эти величины.
Т.е. сама смысловая нагружка энтропии понятна, алгоритмы и их реалиация не совсем прозрачны, в частности алгоритм box-counting.
Поэтому хочется проговорить вслух этапы алгорима box-counting.
Хочется, чтобы те, у кого есть опыт покритиковали мое понимание этого алгоритма и его реализации.
Поскольку исторические данные по S&P500 легко доступны, их и возьмем в рассмотрение.
(данные можно загрузить отсюда: http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=^GSPC&d=4&e=11&f=2008&g=d&a=0&b=3&c=1950&ignore=.csv)
Отредактировано Sophocles (2008-05-11 20:01:54)