Приветствую нового форумянина!
Мне, кажется, игра со СС на стоит свеч (вау, прямо каламбур получился  )

Вадимка проводил какие-то исследования, которы показали, что рынок не имеет инерции. Иными словами, если рынок идет вверх в течение уже целого часа то не факт, что он будет идти дальше в этом же направлении еще хотя бы минуту...

Кроме того, лично из моего собственного опыта (см. ветки, посвященные моим экспериментам по обучению НС в разделе "Для начинающих") я знаю, что чем больше период усреднения СС, тем меньше у нее корреляции с реальной ценой.

Т.е., зависимость такая: чем меньше период СС, тем, конечно, больше корреляция, но она не линейна даже и в этом случае. Т.е., иными словами, если СС в момент t идет вверх, то не факт, что начиная с этого момента будет зафиксирован рост цены хотя бы на 1 пт.

Прогнозировать СС с большим перодом усреднения, конечно же - проще пареной репы... однако, толку с того... все равно, что знать, что ДО ЭТОГО момента рынок шел вверх (ну, или куда он там шел).

Вадим предложил интересную мысль... использовать в НС СС как показатель прошлого состояния рыночной динамики. С такой точки зрения я не рассматривал СС и мне показался этот подход оригинальным и новаторским. Т.е. использовать СС можно вместо "скользящего окна".

Ну, вот... (но это - мое мнение)... А мнение Вадима хотелось бы все равно слышать! Ибо интересно (И, в частности, хотелось бы про то, почему у рынка нет инерции и как это было установлено)...

Я тоже проводил исследования . Открыл окно графика и посмотрел на синусуидальное поведение цены. Уверенно могу сказать что инерция (если конечно под этим понимается способность цены сохранять тенденцию повышения/понижения в течении времени) рынка есть. На этом феномене(инерции)  построено куча индюков и  тс ( например стратегия черепах).

Чем более инерционен рынок, тем легче его предсказывать его поведение. Случайные величины ведут себя хаотично только при относительно небольшом количестве испытаний. Чем больше испытаний, тем больше растет упорядочность. Вывод такой, на мелких ТФ СС  (и любые другие индюки) уровень предсказания  сигнала ниже 0.5 . Такая чехарда идет гдето до часовиков. Далее предсказания СС существенно улучшается. Поэтому я не вижу смысла делать винегрет СС.

Абсалютно согласен. При прочих равных условиях  весовые коэффициенты  дают более точный инструмент подстройки. Хочу только добавить что такие  условия как : выбранная пара, ТФ, источник котировок , временной период и наконец периоды скользяшек меняют настолько сильно общую картину, что о преимуществе не то что какого то вида скользяшек над другим видом, но и о любых других индюков не приходится. Другими словами пословицу "каждому индюку своя пара с ТФ" считаю справедливой. К сожелению на сегодняшний момент мне не попадалась литература где был бы освещен вопрос эффективности применения различных индюков на парах,ТФ ( с указанием источника итории котировок , и временного периода ). Никому не попадалось?

Сказать по правде, лично я не могу принять ни точку зрения Вадима (потому что тогда руки опускаются), ни точку зрения Алекса. Визуально, конечно, рынок формирует тенденции. Это бесспорно. Тут, я думаю, двух мнений быть не может, ибо мы все их (тенденции) видим на наших графиках.

Другой вопрос: может ли нам помочь данное обстоятельство или нет??? Вот уж вопрос так вопрос. В ветках, посвященных анализу (статистическому) Вадим приводил распределение приращений для 2005-го (кажется) года. И отметил: "на данном графике видно, что распределение имеет уклон в бычью сторону, ну, оно и понятно, т.к., в течение всего 2005 года наблюдался достаточно устойчивый восходящий тренд".

Все это отлично! Все это - очень хорошо. Только весь вопрос в том, что знание о том, какова тенденция на данный момент (а, фактически, это - знание о том, какой она БЫЛА ДО ДАННОГО МОМЕНТА) - может помочь нам хоть чем-то или нет?

Если нет, то, фактически... нам остается лишь "вход по монетке" и ММ. Если да, то надо использовать это преимущество. Как написано у Ральфа Винса: неважно, насколько малым будет мат. ожидание: главное. чтобы оно было положительным, а уж задачу геометрического роста капитала решит ММ".

Итак, задача сводится к нахождению системы со сколь угодно малым, но ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ мат. ожиданием. Как бум ее решать?

Нет, тут другое. Имеется ввиду, что обычные СС имеют постоянные коэффициенты, крые определяются как 1/период СС, т.е., напр., 5-периодная СС имеет коэффициенты: 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2. Т.е. это альтернативная формула для средней. Можно искать среднюю как сумму цен деленную на количество баров, а можно как взвешенную сумму, тогда мы приходим к одинаковым коэффициентам и отсутствию необходимости деления. Обычная СС - это фильтр низких частот, но не оптимальный в общем случае. Чтобы фильтр был оптимальным, в общем случае нужны разные коэффициенты. Напр., более оптимальный фильтр мог бы иметь, напр., такие коэффициенты 0.1 0.17 0.23 0.23 0.17 0.1. Они тоже суммируются в единицу, т.е. это таже СС только взвешенная не равномерно. Манипулируя весами, можно создавать фильтры с необходимыми характеристиками, но для этого, конечно, размер окна должен быть значительно больше. Можно задавать полосу пропускания, т.е. те частоты (тенденции с таким-то периодом), крые будут проходить. Напр., мы можем задаться целью, чтобы наш фильтр пропускал тенденции начиная с 20-дневной и более длинные, а более короткие (шум) отсекал. Это будет фильтр низких частот. С помощью спец. программ можно подобрать оптимальные коэффициенты для такого фильтра. Можно построить полосовой фильтр - он будет пропускать только некоторую серединную полосу частот - это будет по смыслу напоминать индикаторы-осциляторы типа стохастика и т.п. Тут плюс в том, что мы не знаем, что точно делает стохастик, а полосовой фильтр осекает те тенденции крые мы сами задали. Тоже самое и с фильтром низких частот vs СС...

Ну зачем же брать худший случай! :drink: ( с этим я как раз согласен), можно сразу подойти к НС. 

СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!! СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и еще раз СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так доходчиво, понятно и вразумительно никто не смог бы сказать. Я в один присест понял идеи, заложенные в цифровой фильтрации!!!

СПАСИБО БОЛЬШО!!!!

"Мясо" - дополнительные знания - нарастет, когда понятна общая идея! А раньше я не понимал... УРААА!!!