Я читал, что какие-то немецкие ученые в научной работе, которую можно приблизительно приравнять к нашей кандидатской диссертации, доказали, что рынок имеет полностью хаотичный характер. Было это еще в далеком 54-м, кажется, году. С другой стороны, ты сам, Вадим, писал о том, что в ходе твоих исследований, ты выяснил, что рынок не имеет никакой инерции. С третьейстороны, мы видим, что очень часто бывают некие повторяющиеся модели. Иногда даже бывает ощущение "дежавю", - настолько повторяется все точно (с точки зрения человека)... хотя, на самом деле, там и цены другие уже и процентные соотношения могут быть другие и т.д. и т.п.

Да, что там говорить. Даже в моей системе я очень часто "заранее знаю", будет ли вход прибыльным или нет.... правда, положа руку на сердце, эти ожидания сбываются не со 100%-й вероятностью, иначе, разумеется, я следовал бы зову разума.

Поиск цепочек. Поиск просто повторяющихся причинно-следственных цепочек на некотором абстрактном уровне, - т.е., вне зависимости ни от текущей цены, ни от абсолютного приращения (может, разве что, процентного) - вот, что на мой взгляд, мы должны делать. (ИМХО, разумеется).

Субъективно (т.е., при визуальном анализе графика) цепочки такие есть. Покажет ли статистический анализ наличие оных - нужны исследования. А вот место для НС я тут пока что вообще не вижу... возможно, видение придет в будущем...

Такое вот мое будет ИМХО

Да, ну, это и очевидно с макроэкономической точки зрения. Если валюта одного государства в рамках этого государства более "емкая" и ее покупательская способность высока, а валюта другого государства сильно подвержена инфляции и в этом другом государстве экономика стабильно падает, то очевидно, что первая валюта будет в долгосрочном плане расти против второй.

Однако, эффективность подобных долгосрочных инвестиций может проявляться, на мой взгляд, только при очень больших капиталах. Ну, собственно, что там говорить. Тут у нас всем и без того понятно, что большую доходность могут принести спекулятивные операции и краткосрочные (хотя бы за счет реинвестирования полученной прибыли).

Инерции у рынка нет. Предсказуемость на малых тайм-фреймах крайне низкая. Не весело, конечно. Но есть еще одна зацепка: паттерны. В принципе, мою систему тоже можно рассматривать как паттерн. Как ее читать в этом случае:

при условии что медленная СС оказалась выше быстрой СС, есть некоторая вероятность того, что будет достигнут профит в размере ХХ пунктов.

Таких паттернов (если рассматриать их как произвольное условие, или цепочку условий) - можно нарыть многие тыщщи в структуре рынка. Вопрос только в том, чтобы они давали хоть какое-то приемлемое математическое ожидание.

Тогда задача поиска удачных точек входа в рынок сводится к поиску цепочек условий (аналогичным образом строятся алгоритмы сжатия информации - там ищутся повторяющиеся цепочки, которые можно заменить более коротким выражением). Будем считать, что если выполнились условия из некоторого множества условий Nu{}, то следует осуществить вход в рынок.

Как выходить - думаю, что лучше всего по "оптимальным" стопам/лимитам. - Это уже опробованная тема и пока что не вижу смысла сомневаться в ее эффективности.

Могут ли нам НС помочь с поиском паттернов (или, возможно, кластеров??)?... Что ты скажешь на такое?

И еще, хотелось бы услышать про фрактальность рынка по Петерсу...  хотя бы в общих чертах, если возможно.

Спасибо! Спасибо и еще раз спасибо!
И отдельное спасибо за Ральфа Винса и его "математику" - читаю... радуюсь... появляются новые идеи! Книга, действительно великолепная!

Действительно!!! Счастье-то какое!!