Тестить СС со СЛ=ТП ?

Макс , у тебя есть сомнения в самом принципе оптимизации. Чтож,  увы все имееи свои преимущества и недостатки. Есть литература по оптимизации, опыт других людей...все это помогат определить границы эффективного использования этого метода. У тебя есть другие способы на примете ? Если да, то какие?

По ЦФ я не очень уверен...насчет точности сомнений нет... а вот насчет результатов применения повышенной  точности- сомнения одолевают. И вот почему.... Если мы будем определять сигнал СС "мгновенно" тоесть сразу по факту пересечения СС то сталкнемся с эффектом "ложного срабатывания"  ( что вобщем то не очень и трагично). Если же мы сигнал ищем по открытию бара... то на 4х часовике нам по БАРАБАНУ в каком именно временном 4х часовом интервале произошло пересечение! Т.о. точность тут как видишь плюс минус трамвайная остановка. Ну дадут ЦФ "улучшенный " вход... а толку? А вот при "мгновенном" входе ЦФ может себя показать во всей красе... НО! Чем ближе мы входим к моменту пересечения СС , тем не надежнее показывает СС направление движения цены. А входить в рынок поздно тоже беда! Таким образом существует некий оптимум входа в рынок, некое оптимальное расстояние от "мгновенного" пересечения ( речь идет о первом пересечении поскольку их может быть несколько). Для ответа на этот вопрос конечно нужен экспермент... Тоесть  тестирование эксперта на ЦФ в качестве индюка.

Я близко знаю только СС , чисто поверхностно ,визуально , сравнивая с другими индюками , сказать что СС нечто особенное не могу. Исследования в данной области не проводил так как стоит копеечку...

Бесконечные СЛ и ТП яб на помойку не выкидывал... поскольку такие СЛ и ТП  могут характеризовать  СС в чистом виде.

Тестирования СС показали следуещее. Если сама СС предсказывает  статистически правильно, то какие СЛ и ТП не имеют значения вообще! При тестировании за два года депозит проседает не значительно или дает прибыли. А вот если сс предсказывают "неправильно",  то слив идет при любых значениях СЛ и ТП. Ну вобщем то оно и понятно...Если ты правильно предсказал направление движения рынка то какая разница КАКОЙ у тебя СЛ? и наоборот... если неправильно то ТП просто пофигу...По поводу статистических преимуществ ( оно же мат ожидание) СЛ и ТП в ПРИНЦИПЕ СОЗДАТЬ НЕ МОГУТ! Это достаточно очевидно ( кроме Вадима) . Тут я могу помочь только в том случае если Вадим признает СС как генератор случайных чисел тогда я выложу результаты тестинга с разными СЛ и ТП ...Где это будет видно. Ну а так ... такой советник с ГСЧ можно заказать за 20-30 баксов. Все лучше чем длительно заблуждаться!

Эффективно работает , на мой взгляд , в СПОТе только СС. Мартингейл как ММ - не в дугу, а сам по себе он матожидание не повышает.

Кстати. На мой взгляд неплохая методика торговли:
- держать позицию строго определенное время (напр., день)
- выставлять некоторый СЛ (его надо оптимизировать)
- профитную позицию закрывать по текущей цене, выгадывая несколько пунктов за счет изучения максимумов и минимумов колебаний в момент предполагаемого закрытия (и открываться также).

Т.е. СЛ выставлять, а ТП не высталять (или если нравится, для математической строгости можно считать его равным бесконечности ).
Каковы доводы в пользу этого. Предположим, что система вообще безубыточна, т.е. даёт только прибыльные сделки. Как тогда нам получить макисмум прибыли в такой системе. Простые математические опыты показывают, что максимальная прибыль получается в такой системе при бесконечном ТП или что тоже самое при его отсутствии. Т.е. мы получим максимум прибыли, когда будем закрываться по фактической цене, а любой ТП только уменьшит прибыль. Какое это имеет отношение к реальной торговле, где всегда есть убытки? А вот: есть распределение прибылей и распределение убытков. Как нам максимизировать распределение прибыли - не высталять ТП. А как нам минимизировать убытки - выставлять некий оптимальный СЛ (не слишком большой - он будет срабатывать редко, но приносить огромные убытки, и не слишком мальнький - он будет срабатывать часто с небольшим убытком и суммарно давать большой убыток).
Т.е. вывод такой: при торговле с фиксированным временем удержания позиции убытки надо урезать при помощи СЛ, а прибыль брать как она есть (т.е. не высталять ТП).

Мне лично импонирует система, когда позиция держится строго определенное время. Это дисциплинирует. Кроме того, это также снижает риски, поскольку риск за удержание позиции строго 1 день всегда меньше, чем за 2 или больше дней или за плавающий временной период удержания позиции. К тому же это убивает соблазны типа "ну вот ещё чуть-чуть подожду и пойдёт прибыль"...

Надо порытся в компе - у меня была книжка про это...

Ну входим и открываемся по прогнозам некоторой "модели". Если она прогнозирует вверх, то покупаем и т.д. Т.е. методика только говорит сколько держать позицию открытой (некоторый фиксированный временной интервал, напр., 1 день) и как регулировать прибыли (брать по факту) и убытки (урезать). Ну можно даже попробовать случайным образом входить, если ничего лучше пока нету

Это номер тестирования по порядку.

Да так и есть.

По конролю на независимых выборках. Я технически могу тестить в пределах чуть более 2х лет. Но зато на разных финиструментах. "Обучений" никаких не проводил. (не думаю что этого советника хоть чему нибудь можно научить кроме того что он умеет) . Как ведет себя кривая прибыли можно судить по колонке  максимальный убыток в долларах.
Могу сделать нечто подобное на другой паре. Я вообщето это уже делал и картинка везде одна и таже...
Никакая СС с периодом "кроткой" выше чем период "длинной " не дает прибыль. Соседние значения СС дают примерно равные результаты по прибыли. И еще предлагаю для избежания путанницы в терминалогии придерживаться общепринятой, например СС называть индюком а не "моделью". Что такое доходность по обучающей выборке ... я вообще не понял...поясни о чем речь...

Имеется ввиду: "обучили" мы "систему" на СС (т.е. подстроили периоды СС), так чтобы она давала прибыль на тех данных, на которых проводилась оптимизация. Эта выборка данных и есть "обучающая выборка". Потом естественным образом возникает вопрос: какова будет прибыльность нашей системы на новых данных, т.е. на котировках по тому же самому инструменту но в последующий временной промежуток. Предположим, что обучение проводилось на периоде 2001-2003. Тогда контрольное тестирование должно проводится на данных за 2004. На этом временном промежутке мы уже не меняем параметры СС, а только смотрим какие она даёт сигналы в плане их прибыльности.