До эпохи Винса (до прочтения УК Винса) я был за все три пункта обеими руками и ногами. В поствинсовский период, пункт третий мне уже не кажется столь очевидным.... Если третий пункт , описывает ситуацию при одинако "устойчивом" мат ожидании то конечно да! Но фишка по Винсу, как я понял в том чтоб получить максимальную "устойчивость" матожидания, даже в ущерб его величины.

Из первых двух пунктов для меня естественно вытекает интерес к индюкам, как ключевому моменту .
Таким образом область пересекающихся интересов может лежать в таких плоскостях...
а) индюки
б)котировки для тестирования индюков и ТС
в)ТС

Боюсь, что не всё так просто. Если бы ситуация была такова, то мы бы часто наблюдали тренды примерно такого вида

Многие теханалитики сказали бы что тут сначала шел бычий тренд, потом он развернулся, а потом начался флэт. На самом деле этот бычий "тренд" - это стохастический тренд: цена гуляет случайным образом - почему бы и не угулять, напр., вверх. Разница между детерминистическим и стохастическим трендами сразу заметна. В эконометрике есть и более формальные процедуры: если из цены извлечь линейную компоненту и при этом получается стационарный ряд - значит тренд детерминистический; если ряд получается не стационарный - тренд стохастический (случайный) - такой тренд делается стационарным рядом только после взятия разностей Pt-Pt-1 т.е. у него ряд разностей стационарен.
Если из последнего графика вычесть линейную компоненту, то ничего не изменится - он будет иметь почти такой же вид, поскольку тренд случайный. Если из первого графика вычесть лин. компоненту получим:

Технические индикаторы
Техническим индикатором называется математическое преобразование цены и/или объемов финансового инструмента для прогнозирования будущих изменений цен. На основании сигналов технических индикаторов принимаются решения относительно того, как и когда открывать или закрывать позицию. В соответствии с функциональными свойствами индикаторы можно разделить на две группы: индикаторы тенденций и осцилляторы. Индикаторы тенденций помогают выделять движение цены в одном направлении и определять моменты разворота тенденций синхронно или с опозданием. Осцилляторы позволяют определять поворотные моменты с опережением или синхронно.

Вообщето это не я называю "индикатором" а другие...Предлагаешь другое название ? Не проблема... главное разговаривать на одном языке...

Система включает в себя 3 элемента:
1) фракционирование - определение оптимальной доли (фракции) вкладываемых средств, т.е. количества открываемых позиций (при маржинальной торговле доля вкладываемых средств - это та доля счета, которой мы готовы рискнуть, т.е. эта та сумма (доля счета), которую мы когда-нибудь непременно потеряем, поскольку невозможно всегда точно предсказывать движение рынка);
2) лимитирование - определение оптимальных размеров стопов;
3) диверсифицирование - определение оптимального состава портфеля инструментов.

Система является зависимой по отношению к прогностической модели и конкретному фин. инструменту поскольку оптимизация 1), 2) и 3) зависит только от стат. свойств фин. инструментов и прогностической силы применяемой модели. Прогностическая сила модели зависит главным образом от её сложности и в значительно меньшей мере от свойств фин. инструментов. Т.е. я полагаю, что по крайней мере внутри одного рынка все торгуемые инструменты обладают примерно одинаковой степенью предсказуемости. В этих условиях выбор между инструментами будет определяться в основном только их стат. свойствами: тогда при одинаковых средних значениях стоит отдавать предпочтение инструменту с меньшей дисперсией; при формировании же портфеля следует выбирать по возможности слабо коррелированные инструменты. Вот это и есть оптимальная торговля в общих чертах.

На самом деле, это так как сказали бы теханалитики. На самом деле ты даешь определение терминам так как считаешь нужным, при этом пользуешся математической терминологией. (    мне например хочется тренд заменить на слово эритрозитизм, но яж терплю).

это вообще  к индикаторам не имеет НИКАКОГО отношения. Но я готов "моделью" называть соседку бабу Нюру, по скольку она в любое время охотно говорит куды ставить вверх или вниз и через сколько минут валить с рынка. что полностью отвечает определению "модели".
По поводу Лимитирования (хм ..а термин Стопология не пройдет?).
Предлагаю провести  практический эксперемент в трех лицах.

Поскольку генератора случайных входов в рынок  у нас нет, а ты считаешь что СС по сути вход-выход определяют чисто случайно то вполне может служить заменителем ГСВ.

Я выбираю параметры СС, а ты называешь пару, ТФ , СЛ и ТП , временной промежуток ( не выходя за рамки базы котировок алпари).

Затем я тестирую это на МТ4 , а Макс может проверить результаты тестирования (выборочно разумеется).

Если хочешь можно провести несколько подобных эксперементов.

Да я тут ничего не придумывал, в эконометрике есть такие понятия стох. тренда и детерм. тренда и есть строгие процедуры их различения.

Естественно, здесь подразумеваются только те методы, которые имеют смысл, т.е. минимизируют ошибку прогноза на обучающей выборке, т.е. подгоняются к данным в надежде, что они будут давать корректный проноз и на новых данных

Ну термины - дело вкуса. Я лично как несостоявшийся кандидат наук препочитаю латынь и греческий при образовании терминов. В этом плане он вполне осмыслен: лимитирование - установление пределов, границ - в нашем случае границ возможных потерь и прибылей (лимит-ордер в конце концов!  ).

Предлагаю обучить СС на достаточно мелком ТФ - чтобы данных было побольше, напр., на часовках. Подгоним подходящую пару СС, чтобы она давала прибыль. СЛ=ТП. Пускай обучающая выборка будет напр 500 баров. Потом тестируем эту же стратегию на следующих 500 барах, которые не использовались при обучении - и смотрим, что у нас получится. Желательно провести несколько таких экспериментов по схеме 500+500, тогда можно будет более обосновано судить: работают СС или это только иллюзия.

Качество рисунка гадкое. Кинь мне по аське  свое мыло, а я скину тебе файл целый  . Слева прибыль , потом параметры скользящих. Это тестирование за 2 года . По характеру распределения прибыли и параметров СС говорить на мой взгляд о "случайностях" не приходятся.