Мое будет только лишь имхо, потому что в данных вопросах я оказался наименее подкованным с точки зрения теории, но у меня есть некоторый опыт...

При таком варианте (равно, как и при варианте б)) лично у меня напрашивается вопросец... а зачем тогда скользяшки??... Ведь при таких стопах и лимитах вероятность их срабатывания будет стремиться к нулю. Большинство, а точнее - 99.9% сделок (без рассчетов, разумеется, это - мое мнение с позиции опыта) будет закрыто по причине появления противоположного сигнала...

Еще раз: при таком раскладе - либо скользяшки не нужны вообще, либо тогда стопы и лимиты не нужны, потому что они не будут достигнуты за период "жизни" сигнала (т.е. - до следующего сигнала) в 99.9% случаев.

Сам по себе вариант, скорее всего, прибыльный. Но, думается, что для такого нужна всего лишь одна толстая скользяшка, скажем, с периодом 50 (два месяца) примененная к дневному графику, чтобы хотя бы против десятилетнего тренда не вставать ... вот, такое у меня ИМХО...

Вариант, скорее всего убыточный, причем, опять же, не важно, будут ли использоваться скользящие средние или нет.
ИМХО, такое - это вообще "не наши методы".

Сейчас я уже на 99.9% уверен, что данный вариант (в сочетании нашими общими, уже теперь) скользяшками - является не оптимальным. Возможно, даже не субоптимальным. Потому что сейчас я уже тоже понимаю, что может быть

Н А М Н О Г О

лучше. Однако, пока ничего лучшего НА ДЕЛЕ нету, я продолжаю торговать по своей системе, и даже использую принципы роста объема сделки и все, что "заложено" в систему было изначально - использую. Ибо она весьма робастна оказалась. Только я уменьшил еще начальный объем, чтобы душа не болела. Таким образом, я при минимальном риске имею хоть малый, но доход, а параллельно, прорабатываю новые варианты.

Единственное, что я сделал - это добавил еще (СЛ-60)  (ТП+190), ибо считаю, что так - еще лучше, чем -60/+160. Таким образом, сейчас я выставляю четыре ордера:

два маркета: -60/+160, -60/+190 и два GTCя: -40/+180 и -40/210.

Соотношение прибыли к убытку в данных сделках вцелом (особенно, конечно, за счет GTCей) намного лучше, чем -1000/3000. Мало того, важный фактор "удачности" системы - частота "щелкания" результатов (не важно, прибылей или убытков)... - но должна быть обеспечена некоторая отличная от минус бесконечности частота получения зафиксированных итогов...

Ведь, в пределе... поставь -10 000 / +50 000 и ты никогда не получишь ни прибыли, ни убытка но только будет ли тебе от этого счастье ?

Таким образом, мое резюме:

с вышеозначенными оговорками, является наиболее прибыльной, робастной и устойчивой системой из всех, которые пока что есть в моем поле зрения. Не является оптимальной (изначально я указывал на это, и не раз, кстати... мои предположения подтвердились исследованиями участников форума).

Работа над поиском чего-то лучшего ведется. Никто, я думаю, без дела не сидит. Никто... это, в смысле из меня, тебя и Вадима... Возможно, новые наши участники подключатся (Макс Шестаков и Сергей Мельников), и мы будем этому только рады, но пока что дела таковы: в теме Алекс, Вадим и я. Лично для меня этого более, чем достаточно. Я даже, в некоторой мере, рад, что некоторый естественный отбор состоялся.

Ну, вот... собственно...

В МТ, в списке стандартных советников есть пример советника на основе MACD. Когда я впервые знакомился с советниками - то я некоторое время потратил на "ковыряние" с ним - с этим экзамплом, - и добился от него весьма впечатляющих результатов.

Отчасти, это - настройка. Что и говорить, если взять пару скользящих средних, то для данного графика мы обязательно надем прибыльные варианты (и не один!) их сочетаний. Вплоть до очень прибыльных...

Отчасти, это - все-таки то, что СС - это не плохой механизм определения текущей тенденции. Но ...

1) лично я уверен, что цифровые фильтры будут лучше... (хотя бы если они будут на 1% лучше - то это уже намного лучше, я считаю).
2) СС - это не единственный индикатор, который может давать хорошие итоги... и пара СС - не единственное их сочетание... и вообще... мы скоро найдем систему, которая процентов на 15 будет превышать нашу эту, как ее Грэй окрестил, систему СПОТ.

(следите за рекламой)