Если такая пара оптимальных стоп лоссов и тейк профитов существует и если есть возможность их найти то это просто великолепно!!! Но чтото я все равно недопонимаю....Предположим есть такая пара... а мне кажется достаточно просто знать величину Х в пунктах тейк профита. Тогда я вхожу в рынок например по цене 1.2 ставлю тейк профит на 1.2 +х и статистически будет такая картина что цена чаще будет за величиной 1.2+х падать, а я соответсвенно выигрывать.Но поскольку я вхожу на рынок случайно то я могбы войти  через 3 мин не по цене 1.2 а по цене 1.4 а Х то останеться тем же!
И рынок из за меня должен изменить статистическое поведение? А каким образом вероятность наступления цены 1.2+х может зависеть от количества денег в моем кармане(депо) или от тайм фрейма( чистая условность , можно разбить на болшее количество ) я понять не могу. Если пытаться установить связь между несколькими НЕЗАВИСИМОМИ событиями то тут больше от магии чем от математики... И если всеже это реалии то насколько сложно посчитать оптимальные параметры стоплосса и тейкпрофита например для 4хчасового фунтика?

Вот почему...
Мы выставляем тей профит  например на 100 потому что считаем что после этого рынок пойдет вниз! а мы получим прибыль!
а если рынок ползет вверх то тогда какой смысл ставить тейк профит на 100? Надо тогда ставить выше!

Другими словами тейк профит и стоп лосс это наши предполагаемые точки разворота рынка...

Это чтож получается... Я могу изменить лосс и автоматически рынок изменит статистическое поведение в отношении тейк профита? Я правильно понял?

Входим по монетке...Вероятность срабатывания тейк профита 100 никак не связана с вероятностью срабатывания стоплосса 40 . На мой взгляд это независимые события . Ну нет между ними связи ...нет и все тут.   А с чего ты взял что она есть? А если она есть то может нарисуешь график как зависит величина стоплосса олт величины профита?

P(лосса)=1-P(профита) - по определению вероятности
Тут надо говорить о влиянии размера лоссов и профитов на вероятности их срабатывания. И они влияют. P(лосса)=P(профита)=0.5 тогда и только тогда, когда их размеры равны. Любое отклонение от равновесия смещает вероятности и из этого можно извлекать прибыль или убыток (т.е. мат.ожидание прибыли/убытка становится отличным от нуля). Причем если мы перевернем убыточную пару "профит-лосс" (т.е. поменяем их размеры на противоположные), то будем получать ровно такой же доход, какой у нас был убыток.
Сразу замечу, что это мат.ожидание достаточно небольшое, поэтому эффект может быть даже полностью убит на парах с большим спредом. Но на парах с небольшим спредом в 2-3 пт. это должно работать, особенно если мы входим грамотно в рынок (ведь всегда можно 1-2 пт. выгадать если просто понаблюдать за локальными колебаниями тиков, уловив "вершину" или "дно").

Если это кажется против закона "сохранения энергии" то отмечу: закон выполняется - по нулям выходит, когда мы будем выставлять все возможные пары профитов и лоссов, т.е. глобально здесь нет ассиметрии в положительную или отрицательную сторону. Такая ассиметрия возникает лишь локально, если придерживаться какой-то конкретной пары "профит-лосс".

Согласен. Я просто имел ввиду, что для конкретного ВР вероятности срабатывания профитов/лоссов зависят только от их размеров, потому что другие характеристики, которые влияют на эти вероятности уже "по умолчанию делают своё дело". И если мы удачную, напр., для канадца пару "профит-лосс" будем применять при сделках, скажем с фунтом или евро, то она может уже быть вовсе не такой удачной или даже совсем неудачной. Потому что у соответствующих ВР будут другие стат. характеристики: средние, дисперсии и т.п.

Скажу только последний аргумент в защиту своей "теории". Предположим, что от манипулирования стопами ничего нельзя выиграть. Что тогда должно наблюдаться. Выставим сначала одинаковые ордера: TP=100 пт., SL=-100 пт.; P(TP)=50%, Р(SL)=50%, доход R=100*50%-100*50%=5000-5000=0. Теперь изменим TP=200 пт. Как должно изменится соотношение вероятностей, чтобы опять было нулевое ожидание дохода?
Запишем систему уравнений:

|200*Х-100*Y=0
|X+Y=100 /условие нормировки %%

Решив систему находим новые вероятности: P(TP)=33%, Р(SL)=66%. Проверим: доход R=200*33%-100*66%=6600-6600=0 (здесь цифры не совсем хорошо суммируются при округлении. Настоящие вероятности 1/3 и 2/3 - тогда всё сходится, как и должно - совершенно точно)

Таким образом, получается, что чтобы всегда была нулевая прибыль вероятности должны изменяться совершенно строго определённым образом. А почему собственно говоря они должны изменятся именно таким образом? По "закону вселенской подлости", чтобы мы не могли заработать пару лишних центов? Опять же пользуясь терминами теории вероятностей: варианту с нулевым ожиданием дохода благопритствует только один единственный вариант, а все остальные варианты приводят к появлению или прибыли или убытка. Кажется довольно маловероятным, что "природа" выбрала один единственный - самый маловероятный вариант только для того, чтобы насолить нам.
Кроме того, чтобы мат.ожидание прибыли было всегда нулевым и не зависело от размеров стопов распределение ценовых приращений должно иметь строго определённую, единственную форму - никакая другая форма не даст такого же эффекта. Я к сожалению не могу сказать какой именно должна быть эта единственная форма - мат. смекалки не хватает (хотя и было бы очень интересно это знать). Но я могу совершенно точно сказать, что реально наблюдаемая форма распределения цен. приращений (на всех таймфреймах от самых маленьких (что важнее всего) и до дневных) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ такой формой, при которой мат.ожидание дохода нулёвое.
У меня все.
Аминь.