Я думаю, тут даже не надо обращаться к выборочным данным: всё эти вероятности и размеры ордеров можно вычислить теоретически, опираясь на знание формы распределения ценовых приращений. Я кажется уже вывел нужную формулу. Проверил один раз вручную - поведение реальных данных хорошо соответствовало тому, что я насчитал по формуле. Сейчас продолжаю работать над формулой на предмет возможного упрощения расчётов. В ближайшее время опишу алгоритм, что бы все желающие могли присоединиться к этой работе. Потом надо будет провести окончательное тестирование - вот здесь может пригодится советник или же некая специальная прога.
"Точку невозврата" тоже вычислить будет несложно.
В чём преимущество теоретического подхода? Любые выборочные данные будут содержать "шумы". Если мы будем оптимизировать непосредственно на них, то это исказит истинные вероятности и размеры ордеров. В то время как теория позволит вывести действительно оптимальные параметры.

а я так и трактую форексовские ряды, по крайней мере, пока не доказано обратное  Но в принципе это вообще не имеет значения, поскольку мы здесь решаем не задачу прогноза

Насчет "точки невозврата" - надо более чётко сформулировать что это такое, т.е. повидимому наложить некие ограничения на время удержания позиции, ну и естественно размер депо. Это потому что в предположении наличия бесконечного времени цена сможет угулять сколь угодно далеко, однако скорее всего будет "зов маржи". Т.е. надо формулировать примерно так: какова вероятность выйти на прибыльную сторону при таком то текущем убытке и за такое-то количество баров.

Да в принципе для меня есть только одна проблема: найти оптимальный размер лоссов и профитов. Если эти размеры установлены, то в общем то больше ничего и не потребуется, в том числе и точки невозврата и т.п. Но если есть интерес, то и такие вероятности можно вычислить.

Вообще определение оптимальных размеров ордеров неоднозначно. Тут нужно учитывать факторы как очевидные, так и не столь очевидные. Просто перечислю их:
- рабочий таймфрейм
- валютная пара (или вообще фин.инструмент, если мыслить более широко)
- размер депозита
- время удержания позиции

Но всегда можно найти некоторый диапазон хороших значений, из которых можно выбрать с учётом вышеперечисленных факторов наиболее подходящее - и это в любом случае будет лучше, чем выставлять наугад или "интуитивно" и т.п.

Кстати, кто-нибудь у нас дружит с MATLAB'ом? Я вот начал потихоньку программировать - как ни странно что-то получается. Вообще, как пишут в книжке, язык MATLAB похож на "бейсик", так что любому человеку с опытом программирования там будет, скорее всего, просто. В использовании MATLAB'а есть много преимуществ - огромное количество встроенных мат.функций, ориентация на матрицы и линейную алгебру и т.п.

Кажись, эврика. Найдены оптимальные ордера. Их как я и предполагал оказалось некоторе эффективное множество. Теперь надо будет сузить это множество за счёт привлечения таких факторов как размер депозита и время удержания позиции. Т.е. надо максимизировать доход на единицу времени, при этом, желательно, минимизируя риск margin call (т.е. ответить на вопрос: какова вероятность "доиграться" до Коли при таких то размерах ордеров?).

Кажется, склоняюсь к использованию для тестирования вот этого: http://forextester.ru/. Сегодня поюзал демо-версию. Решил, что удобно. Кроме того, получил второе подтверждение теоретических расчётов. Наверно, придётся разориться на лицензию (75 USD). Если у кого-то возникнет желание ко мне присоединиться то можно с экономить 25 USD - 3 копии и более идут за 50 USD: http://forextester.ru/howtobuy.html

В принципе прога довольно симпатичная: интерфейс а ля Метатрейдер, много стат. показателей, в т.ч. считает и вероятности прибыли/убытка по истории сделок, что весьма удобно

На текущий момент имеется полностью автоматизированная функция для MATLAB, считающая вероятности выполнения ордеров в зависимости от их размеров, частично автоматизирована процедура нахожденеия оптимальных величин ордеров. Правда, оказалось, что эти вероятности и величины сильно зависят от таймфрейма: если для оптимизации использовать напр., стат. характеристики минутных данных, то получаются совершенно другие результаты, чем по дневным и т.п. Тут необходимо тестирование, которое выявит насколько критичным является таймфрейм для последующей реальной торговли по "оптимальным" стопам.

P.S. Сейчас сделал неоторую паузу в этой работе, поскольку продвинулся здесь неожиданно далеко и быстро. Теперь это уже некуда неубежит, поскольку принципиальные моменты решены. Увлекся проблемой диферсификации (портфеля) - читаю В. Шарп "Инвестиции" - отличная книжка!