а кому интересно... вот тут диалог один (асечный)... надеюсь, Трейдер (которого я цитирую) не обидится...
--------------------------------------<-
Трейдер Трейдер (13:00:36 22/11/2006)
Добрый день
-------------------------------------->-
Deadblade (13:00:39 22/11/2006)
Добрый день!
--------------------------------------<-
Трейдер Трейдер (13:01:34 22/11/2006)
а вы можете мне рассказать, где регистрируются мои ордера, в у какого маркет-мейкера?
-------------------------------------->-
Deadblade (13:03:24 22/11/2006)
Ваши ордера регистрируются в электронном виде в локальной базе данных брокерской компании (на собственном сервере (имеется ввиду как аппаратная, так и программная части))
--------------------------------------<-
Трейдер Трейдер (13:04:14 22/11/2006)
если мне не изменяет память я дрйгой вопрос задал, а насчет вас это все понятно что они в базе у вас есть, вопрос другой был
-------------------------------------->-
Deadblade (13:05:17 22/11/2006)
кроме указанного - нигде
--------------------------------------<-
Трейдер Трейдер (13:06:52 22/11/2006)
как это нигде, а мои деньги вообще за вашего банковского счета уходят?
за пределы
-------------------------------------->-
Deadblade (13:09:33 22/11/2006)
какова сумма планируемых инвестиций?
--------------------------------------<-
Трейдер Трейдер (13:10:08 22/11/2006)
а при чем здесь сумма?
-------------------------------------->-
Deadblade (13:11:18 22/11/2006)
от этого зависит, будет ли она находиться в пределах компании (т.е., в электронном виде - на счете клиента, а физически - на банковском счете брокерской компании) или нет
--------------------------------------<-
Трейдер Трейдер (13:11:49 22/11/2006)
хорошо, если сумма большая то где она еще может находиться?
-------------------------------------->-
Deadblade (13:13:00 22/11/2006)
какова сумма (хотя бы пределы "от" и "до")?
--------------------------------------<-
Трейдер Трейдер (13:14:54 22/11/2006)
я не пойму, какая вам разница какая сумма, и что значит останется на счетах, вы обязаны покупать то что я прошу и за мои деньги, и это должно отражаться что я купил, а то что база у вас, мне до нее нет дела никакого, этор для вашего удобства, то же самое можно было бы вести в тетрадке, только времени нужно больше и ресурсов
может я смысла не понимаю в торговле на рынке FOREX, может кратко поясните суть?
а то может мы о разных вещах говорим?
-------------------------------------->-
Deadblade (13:17:52 22/11/2006)
Межбанковский валютный рынок форекс не представляет собой биржу как таковую (что такое биржа - это отдельно существующее место проведения торгов). Межбанк - это совокупность бирж и внебиржевых площадок.
--------------------------------------<-
Трейдер Трейдер (13:18:45 22/11/2006)
ну я же говорю, когда вы на межбанке покупаете валюту, в банке эта операция как-то должно отражаться или нет?
-------------------------------------->-
Deadblade (13:18:48 22/11/2006)
На форексе нет единого места проведения торгов (и вовсе не потому, что торговля ведется через интернет: на биржах она тоже может вестись через интернет, но там есть отдельное место, где осуществляются подсчеты и рассчеты)
пожалуйста, подождите, пока я завершу, ок?
итак, несмотря на то, что форекс - это не биржа, на этом рынке все-таки имеются некоторые сходные с биржевыми черты, а именно: товар продается не в произвольном количестве, а определенным объемом.
минимальный объем товара (денег), которым можно оперировать (продать/купить) называется лОтом. Размер одного лота на форексе составляет $100000 или сумма, эквивалентная указанной в другой валюте.
т.е., например, если вы хотели бы приобрести один лот по валютной паре фунт-доллар, то, вы должны за $100000 купить такую сумму фунтов стерлингов, которая вам "причетается" по текущему курсу.
Сделки такого объема, как правило, на межбанк не выводятся, т.к. объем слишком незначительный для рынка форекс и заморачиваться со всем тем, о чем Вы, вероятно, читали (учет, регистрация, рассчеты между банками, а также реальная ПОСТАВКА денег в виде купюр), - никому кайфа нет.
Брокер, как правило, выводит на рынок т.н. консолидированную позицию клиентов. Т.е., например, если клиенты в сумме купили (общий объем) $10000000-20000000, то в этом случае, разумеется, есть смысл вывести деньги на рынок, с той целью, чтобы уменьшить риск брокера потерять деньги в связи с выигрышем клиента
в противном случае - смысла нет. Однако, некоторые брокерские компании, поменьше, стремятся к хеджированию (покрытию) собственных рисков даже при существенно меньших суммах. Т.е., для какого-то отдельно взятого ДЦ может быть потенциально опасной даже сумма в 10000 долларов, т.к. при резком движении рынка клиент может за час сделать еще столько же.
Для того, чтобы решить эту проблему, ДЦ, как правило, стремятся перекрывать клиентские позиции в более крупных ДЦ, для которых такой риск не является существенным.
Итак, существуют две причины для того, чтобы деньги клиента покинули счет ДЦ:
-есть смысл вывести сделку на межбанк (от 10000000, как правило, не меньше).
-есть смысл подстраховаться и перекрыть клиентскую позицию у стороннего брокера (тут указать пердел я не могу: это у каждого ДЦ - по-своему, а в нашем случае - это информация, которая не сообщается клиентам).
в иных случаях деньги клиента не покидают ДЦ.
--------------------------------------<-
Трейдер Трейдер (13:33:16 22/11/2006)
т.о. получается что если сумма к примеру меньше 10 000 000 то клиенты одного ДЦ торгуют друг с дугом?
-------------------------------------->-
Deadblade (13:59:30 22/11/2006)
нет: трейдеры торгуют друг с другом на бирже. в случае ДЦ, фактически получается, что трейдер торгует с ДЦ
т.е., на бирже для того, чтобы один продал, другой должен у него купить
--------------------------------------<-
Трейдер Трейдер (14:01:39 22/11/2006)
т.е. как вариант не исключено, что ДЦ может проторговать долго с трейдерами, и ни разу не выведет на рынок деньги?
-------------------------------------->-
Deadblade (14:03:07 22/11/2006)
таким образом объясняется относительно низкая ликвидность ценных бумаг по сравнению с валтами, т.к. если вы хотите продать 100 000 акций стоимостью 5000 за акцию (к примеру), то не факт, что вы сможете сделать это мгновенно, по одной цене, т.к. потребуется, например, 100 человек, которые купять по 1000 акций.
на форексе же сделка происходит по факту по любой имеющейся цене на любой объем
хотя, конечно, не на любой (но пределы настолько велики, что еще никто ни разу к ним даже и близко не подошел)
-------------------------------------->-
Deadblade (14:04:23 22/11/2006)
по вашему последнему вопросу: да, такая ситуация возможна
--------------------------------------<-
Трейдер Трейдер (14:04:18 22/11/2006)
т.е. если у ДЦ появляется богатый клиент, то ему нужно думать о хеджировании?
-------------------------------------->-
Deadblade (14:04:23 22/11/2006)
да, так и делается
т.е., риски ДЦ - это забота ДЦ, для клиента это не заметно
--------------------------------------<-
Трейдер Трейдер (14:05:17 22/11/2006)
я понимаю, хорошо, хоть кто-то мне объяснил нормально, а то сетуют на коммерческую тайну, либо на еще что
-------------------------------------->-
Deadblade (14:05:33 22/11/2006)
:hz:
то, что я сказал - не является коммерческой тайной
если бы Вы уделили некоторое время поиску в Яндексе, вы нашли бы это и многое другое
--------------------------------------<-
Трейдер Трейдер (14:06:07 22/11/2006)
ну обычно так говорят если не знают как ответить
ну а клиенту должно что-то гарантироваться или нет?
к примеру как я могу проверить достоверность котировок?
-------------------------------------->-
Deadblade (14:07:59 22/11/2006)
В вашем клиентском терминале (и такое есть во всех известных мне клиентских терминалах) есть локальная (т.е., мы не имеем к ней доступа) база данных:
- котировок
- сделок
информация из этой базы рассматривается нами как доказательство при разборе спорных ситуаций, если таковые возникают
это гарантируется Вам договором, который Вы заключаете с ДЦ
--------------------------------------<-
Трейдер Трейдер (14:09:02 22/11/2006)
это понятно, а как я могу узнать, ваши котировки правильные или нет?
с чем мне их сравнивать?
т.е. с чем мне сравнивать ваши сотировки, где эталонные?
-------------------------------------->-
Deadblade (14:11:22 22/11/2006)
ВСЕМИРНОГО ЭТАЛОНА не существует. Существуют около 3-5 крупнейших поставщиков котировок (которые одновременно являются маркетмейкерами), кроме того, "под" ними существует несколько десятков известнейших и крупнейших брокеров, и - сотни других брокерских компаний.
Вы имеете возможность (в подавляющем большинстве случаев - бесплатно, но, в некоторых случаях Вам потребуется ...мин...
Вам может потребоваться периодически продлевать аккаунт) ... так вот, вы имеете возможность установить на свой компьютер несколько клиентских терминалов разных брокерских компаний.
кроме того, вы можете смотреть текущие котировки на сайтах почти всех брокеров
--------------------------------------<-
Трейдер Трейдер (14:14:11 22/11/2006)
а ваш поставщик кто?
-------------------------------------->-
Deadblade (14:14:46 22/11/2006)
мы берем котировки у Тенфора (Тенфор или Tenfore) - это один из крупнейших мировых поставщиков котировок, и он достаточно известен.
мы имеем платную подписку
(котировки поступают через спутниковый канал, а это означает, что поставка котировок не зависит от того, есть ли интернет у нас (т.е., не подкачал ли нас наш провайдет интернета)
--------------------------------------<-
Трейдер Трейдер (14:15:42 22/11/2006)
т.е. я без проблем могу связаться с службой поддержки и узнать являетесь ли вы клиентом у них?
-------------------------------------->-
Deadblade (14:16:08 22/11/2006)
(на всякий случай еще могу сказать, что мы пользуемся услугами и других поставщиков котировок и нескольких (параллельно) провайдеров интернета
да, безусловно
единственное, на сколько мне известно, у них нет бесплатных котировок
возвращаясь к этой теме (к сравнению котировок от разных поставщиков) я хотел бы отметить, что разница в 3-6 пунктов, как правило, не является критической. Данная разница считается нормальной (с этим соглашаются многие трейдеры)
....
по поводу замечания о стоп-лоссах: опытный трейдер всегда учитывает то, что рынок может "шуметь", и, безусловно, 3-6 пунктов не должны быть критичной величиной
если для Вас 3-6 пунктов критично, то могу предположить, что Вы - пипсовщик (или не опытный трейдер). В этом случае, я рекомендовал бы Вам пересмотреть торговую стратегию. Т.к. торговать Вам придется в РЕАЛЬНЫХ условиях, а не в идеальных.
....
о шуме, который имеет место быть на рынке: заключение серии крупных сделок может изменить цену на несколько пунктов. Таким образом, если цена прошла против вас около 100 пунктов, то с очень большой вероятностью она пройдет и еще 3 пункта и еще 6 пунктов и еще 10 пунктов... и т.д. Что я имел ввиду, когда говорил, что опытный трейдер учитывает в своей работе рыночный шум: это означает, что если Вы предполагаете, что цена может пройти против Вас около 100 пунктов (ведь Вы же не станете утверждать, что можете дать прогноз с точностью до пункта, надеюсь), то разумно было бы расположить стоп на отметке -115 ... -118
я сам - трейдер, можете мне поверить, что реальная точность прогноза никогда не составляет +/-1 пункт. Если у Вас другое мнение, то Вас дезинформировали или вы переоцениваете свои возможности.
рассчитывать на то, что Вас, простите, "пронесет"... и вы останетесь на волосок от стоп-лосса - тактически не целесообразно. Торговая тактика должна быть основана на другом базисе
-------------------------------------->-
...
-------------------------------------->-
-------------------------------------->-
Трейдер Трейдер (14:55:33 23/11/2006)
Добрый день, а можно вопрос?
-------------------------------------->-
Deadblade (14:55:45 23/11/2006)
___|____|____|____|____|__
_|____|____|____|____|____|
___|____|биЦЦа|____|____|
_|____| гАлАвой |____|____|
___|____|сюда|____|____|__
_|____|____|____|____|___|
___|____|____|____|____|__

шутка!
конечно можно!
-------------------------------------->-
Трейдер Трейдер (14:57:00 23/11/2006)
До меня только вчера долшло как это все функционирует, получается что трейдер играет сос своим Дц, и счет Дц пухнет из-за того того, что игроки проигрывают ему, и их деньги перетекают на счет ДЦ, так?
-------------------------------------->-
Deadblade (14:58:01 23/11/2006)
не только из-за того, что сливают: сливают, конечно, но не все же. Дополнительные статьи доходов ДЦ - это обучение, спред, своп, комиссия, иные платные услуги...
-------------------------------------->-
Трейдер Трейдер (14:59:23 23/11/2006)
ну понятно, тогда возникает вопрос: а может как-то ДЦ мешать игрокам выигрывать?
-------------------------------------->-
Deadblade (15:00:27 23/11/2006)
такое возможно. Вы сможете найти на могих форумах описания каких-то отдельных случаев
-------------------------------------->-
Трейдер Трейдер (15:00:52 23/11/2006)
теперь еще более правдивым для меня становится еще одна мысль, означающая: ДЦ может не додавать пару пунктов при покупке и продаже, а если клиентов много, то это ощутимо
-------------------------------------->-
Deadblade (15:03:21 23/11/2006)
Простите, мне очень трудно вести с Вами диалог, т.к. тут приходится балансировать на грани с закрытой для клиентов информацией... логически мыслящий человек всегда рано или поздно приходит к пониманию сути различных явлений.
-------------------------------------->-
Трейдер Трейдер (15:04:35 23/11/2006)
еще тогда вопрос: если к примеру очень много клиентов захотят много купить одновременно, получаются что они не смогут быстро этого сделать не из-за рынка, а из-за ограниченных возможностей ДЦ, и если такая ситуация будет, то ДЦ не сможет быстро вывести деньги на реальный рынок, а из этого следует, что на новостях практически невозможно быстро играть
Вы правы, на это вы уже не должны отвечать, спасибо что направили мое воображение и фантазию куда нужно,
просто я очень долго ломал голову, и до сих пор не мог найти ответы на мои многочисленные вопросы, а сейчас почти на все нашел
Теперь понятно, что очень трудно просить у продавца качественный товар, если он заранее заинтересован продать тебе плохой.
-------------------------------------->-
Deadblade (15:12:06 23/11/2006)

я могу только еще добавить: я не рекомендую играть на новостях... (и вовсе не потому, что я, как дилер, иногда помогаю обрабатывать этот шквал запросов)
а потому что я - еще и трейдер
-------------------------------------->-
Трейдер Трейдер (15:14:05 23/11/2006)
ну можно по-разному играть, можно входить в рынок перед новостью - это действительно опасно, а можно по-другому
-------------------------------------->-
Deadblade (15:14:28 23/11/2006)
по-всякому не рекомендую!
впрочем, моя рекомендация - это же ведь - всего лишь одно из мнений... (а, с другой стороны, может, Вы рано или поздно, сами к этому придете)
-------------------------------------->-
Трейдер Трейдер (15:15:33 23/11/2006)
как вариант не отрицаю
-------------------------------------->-
Трейдер Трейдер (15:16:16 23/11/2006)
у например нет ни одного индикатора, это как?
-------------------------------------->-
Deadblade (15:16:40 23/11/2006)
что значит "нет" ? - не используете или не установлено?
-------------------------------------->-
Трейдер Трейдер (15:19:11 23/11/2006)
не использую вообще
-------------------------------------->-
Deadblade (15:19:24 23/11/2006)
ну, хорошо...
это - Ваше дело
-------------------------------------->-
Трейдер Трейдер (15:19:50 23/11/2006)
просто я спрашиваю у как более опытного, это нормально, или нет?
а EWA не занимались?
-------------------------------------->-
Deadblade (15:21:58 23/11/2006)
нельзя так спрашивать: у каждого - свой путь. На моем форуме об этом много написано. Я знаю (МИНИМУМ) 10 прибыльных торговых стратегий, но использую - только те, что придумал сам (своя рубашка ближе к телу). В нашей фирме работал человек, который торговал так: без индикаторов. Иногда мы сходились с ним во мнениях, иногда - нет. Иногда он оказывался прав, иногда - я. Каждому свое. Если Вы делаете прибыль - то это - нормально.
Волновой анализ знаю, но не увлекаюсь
-------------------------------------->-
Трейдер Трейдер (16:10:26 23/11/2006)
а что будет если у ДЦ начнет проигрывать, и наступит момент, когда ему не будет хватать денег?
-------------------------------------->-
Deadblade (16:11:16 23/11/2006)
задолго до такого - клиентов, которые выиграывают начнут просто хеджировать
при нормальном руководстве и нормальной постановке дела такое - просто невозможно
-------------------------------------->-
Трейдер Трейдер (16:12:07 23/11/2006)
т.е. опять мы приходим к тому, что тольок 5% трейдеров выигрывают
-------------------------------------->-
Deadblade (16:12:21 23/11/2006)
мы от этого никуда и не уходили!
разве я хоть раз сказал иное?
-------------------------------------->-
Трейдер Трейдер (16:12:35 23/11/2006)
нет
-------------------------------------->-
Deadblade (16:12:40 23/11/2006)
не 5% выигрывают, а 3.5%
-------------------------------------->-
Трейдер Трейдер (16:13:22 23/11/2006)
а хеджировать ДЦ будет в любом случае, даже если суммарная поза выигрывающих будет меньше 100 000$
-------------------------------------->-
Deadblade (16:13:26 23/11/2006)
95% - постоянно сливают
5% - имеют разные успехи, в т.ч.,
3.5% - регулярно выигрывают
хеджировать ДЦ будет тогда, когда возникнет ситуация, что риск будет велик для данного ДЦ
ну, вот... пока что и все. Еще раз надеюсь, что Трейдер не обидится на меня... ведь это - деловой разговор, который, вероятно, полезен будет не только ему... И, кстати, ЯR, похоже, есть все-таки смысл и нашу переписку тоже выложить, и уже продолжать открыто... (ИМХО)... :yu: